シストレのススメ第3回　ストラテジーの設計方針

さて、リターンの期待値e、標準偏差σ、トレード数Nですが、それぞれがどういう関係を持つか、把握しておく必要があります。

1.トレード数と期待値の関係まずトレード数Nと期待値eの関係に着目します。左下図はあるストラテジーについて、売買条件の閾値zを変化させてトレード数と期待値の関係をプロットしたものです。

このグラフを見ると、トレード条件を厳しくしてトレード数を絞った場合、線形的ではなく累乗関数