見出し画像

超便利！COTレポートの内容をTradingViewで見やすく整理したチャート（コピー可能）

てぃけ

2024年1月現在、データの更新が停止されています。

はじめに

COTレポートとは、CFTCが毎週金曜日に発行するレポートのことです。

このCOTレポートを分析する事により、投機筋のポジション動向を把握することができるため、世界中のトレーダーから注目されています。

しかし、COTレポートの内容は整理するのが大変で、使いにくいデータばかりです

そこで今回は、TradingViewを活用し、簡単にCOTレポートの内容を整理できるチャートを作りました。

作成したチャートはTradingViewの共有機能を利用しており、有料アカウントが無い人でも閲覧できるようになっています！

さらに、アカウントがあればチャートをコピーして、自分で編集やカスタマイズもすることが可能です！

TradingViewのアカウントをお持ちでない方は、上記のリンクから登録orアップグレードすると最大30$獲得できます!!

COTレポートのチャート詳細

Copper（銅）のチャートを例に挙げて説明します。

チャートは旧フォーマットではなく、新フォーマットに対応しており、以下の項目が把握できます。

・ロングポジション
・ショートポジション
・ネットポジション（LONG-SHORT）

・ロンガー
・ショーター
・トレーダーネット（LONGER-SHORTER）

・Open Interest（取組高）
・総トレーダー数

チャート詳細（Copper）
チャート詳細（Copper）

紹介するチャートは、TradingViewの6画面機能を活用しており、使用しているデータは、Nasdaq Data Linkを参考にしています。日足以上の時間軸で利用可能です。

コピーして編集する際は、6画面チャートを使える環境を推奨します。（閲覧のみの場合は、日足・週足を利用できます）

※今まで一度もありませんが、万が一TradingViewとの提携が解消された場合、利用できなくなります。

閲覧・コピーは、パソコンを使用することをオススメします。（スマホの場合、画面が小さいことに加え、左軸がうまく機能しないみたいです）

COTレポートの内容は、オプションのポジションを含めない「Future Only」となっています。

COTレポートのポジション動向は、毎週土曜日の早朝に自動更新されます。

COTレポートのチャートカテゴリ

チャートのカテゴリ（6画面）

チャートのカテゴリは以下となっています。

【商品】

  • Producer
    農家・金、原油などの採掘者

  • Swap Dealer
    銀行など（主に取引企業に対するヘッジを目的としている）

  • Money Manager (CTA)
    ヘッジファンドなどの商品取引アドバイザー（Commodity Trading Advisor）

  • Other Reportable
    上記の3カテゴリーに分類されないトレーダー

  • Non Reportable (小口)
    個人投資家など
    詳しくは “Disaggregated Explanatory Notes”へ

【ファイナンス】

  • Dealer
    銀行など（主に取引企業に対するヘッジを目的としている）

  • Asset Manager
    保険会社・投資信託・年金基金

  • Leveraged Funds
    マネーマネジャーを含むヘッジファンド

  • Other Reportable
    上記の3カテゴリーに分類されないトレーダー

  • Non Reportable (小口)
    個人投資家など
    詳しくは“Traders in Financial Futures Explanatory Notes”へ

入手できるCOTレポートのチャート一覧

この記事で紹介しているチャートは以下の12項目です。 株式、債券、ビットコイン、通貨、商品などを幅広くカバーしています。

  • SP500（ES1!）

  • 米02年国債（ZT1!）

  • 米10年国債（ZN1!）

  • ビットコイン（BTC1!）

  • Micro-Bitcoin（MBTG）

  • EUR/USD

  • JPY/USD

  • GBP/USD（ポンド）

  • NYゴールド（GC1!）

  • 銅（HG1!）

  • WTI原油（CL1!）

  • 天然ガス（NG1!）

COTレポートの活用例

GOLD vs CTA-NET

COTレポートを活用する方法の一つに、CTA（Commodity Trading Advisor）のポジション動向を分析する方法があります。

上記のチャートは、NY金とCTAのポジション動向を比較したものです。

過去の値動きを参考にすると、NY金は「CTAのネットポジション」がマイナスになったら、買い戻される傾向があります。 また、ネットポジションがヒストリカル的に見て多い水準までくると、上値が重たくなります。

このようにして、CTAのネットポジションをインジケーターのように使うと、スイングトレードに役立てることができます。

ここで紹介した内容は、あくまで一例です。COTレポートの活用方法に正解や不正解はありません。自分なりの稼げるポイントを見つけ、利益を上げて行きましょう。

それではチャートのURLを載せていきます！

ここから先は

476字

¥ 1,300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？