＜ROBO PRO 5月運用報告＞公開から5月末までの実績は、一般的なロボアド比較で＋8.2％
FOLIO ROBO PRO（以下、ROBO PRO）はAIによる予測技術を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指すロボアドバイザーサービスであり、2020年1月15日のリリースから約4か月半が経過しました。
新型コロナウイルスの世界的な流行が継続し、日本では緊急事態宣言が解除されるものの、まだ予断を許さない状況の中、市況は少しずつですが回復しています。日経平均株価も5月29日の終値は21,877円と、3月19日の終値16,552円から約5,000円ほど回復しました。そんな状況の5月は、ROBO PROがどんな予測を行い、結果としてどのような運用実績となったか振り返ってみましょう。
一般的なロボアドバイザー※1と比較して設定来+8.2%と好調に推移！
ROBO PROをリリースした1月15日から5月29日までのリターンは-1.3%で、まだマイナスではあるものの、4月30日のリターンが-4.7％だったので、1ヶ月で＋3.4％回復しました。
一方で、一般的なロボアドバイザー※1と比較すると、+8.2%と先月に引き続いて、継続して相対的に高いリターンを達成しました。
次に下の（図１※）グラフをご確認ください。
（図1）
このグラフは、ROBO PROのサービスが開始された2020年1月15日から5月29日の間に、ROBO PROに組み込まれている各アセットがどのぐらいのリターン（％）を出しているかを示していると同時に、ROBO PROのパフォーマンスと、一般的なロボアドバイザーのリターンを比較したものです。
新型コロナウィルスの影響で、米国債と金を除いた各アセットは、依然、軒並み大きなマイナスになっています。特に途上国株および不動産株は約-20％まで下落しています。そんな中、ROBO PROは投資の配分を適切に入れ替えたことで、5月29日の時点では、コロナ・ショック以前の水準に戻りつつあります。
（※1）本グラフは1月15日と5月29日における各アセットの価格を円建てで比較したもの及び、2種類のロボアドのリターンを示したものです。各資産の計算は、5月29日時点の円建て資産額／1月15日時点の円建て資産額－１で行っています。ロボアドのリターンの算出方法については、図-2及び※2をご参照ください。
日経平均は4月1日に18,065円から5月29日に21,877円へ約3,800円も上昇しましたが、ROBO PROもこの上昇局面に合わせてリターンが上昇し、図-2のようにマイナスリターンから回復しつつあります。
（図-2）
ROBO PROでは、一般的なロボアドバイザー※2と異なり、AIが毎月運用資産の値動きを予測し、ダイナミックに資産配分を変更することで短期的な市場の動きに対応することを目指しています。
結果的に、5月も先月と同じく、AIによる運用資産の値動きの予測によって比較的に強いパフォーマンスとなったと考えられます。
当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。本文及びグラフ上で表示している割合は年率ではありません。計算は円建てで、資産評価額／当初投資額－１で行なっています。
※2 FOLIO ROBO PRO運用実績について
・サービス開始当初（2020年1月15日）から2020年5月29日まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。
・比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%（税抜）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。
・信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
AIが予測する最新のポートフォリオは？
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※比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。詳細は、過去の実績として掲載しているこちらをご確認ください。
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・投資環境に関する過去の事実等の情報提供や、発行時点での投資環境やその見通しに関する当社の見解をご紹介するために株式会社FOLIOが作成した資料です。
・記載内容は作成時点のものであり、将来の市場環境の変動や運用成果等を示唆又は保証するものではありません。
・信頼できると考えられる情報を用いて作成しておりますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
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