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暗号資産におけるトランザクションの追跡とリスク評価 : ホップ数がリスク評価の指標になり得ない理由

マネーロンダリング(資金洗浄)対策に従事しているコンプライアンスオフィサーにとって、複数の金融機関との取引を介すことで、資金の出所を特定しにくくさせる「レイヤーリング」についてよくご存知なのではないでしょうか。

法定通貨においては、不法に得た資金を他の金融商品へと変換し、これを繰り返すことで、調査が難航するような複雑な取引構造をつくりだすなどが例として挙げられます。

暗号資産においても同様で、サイバー犯罪で得た資金を何百ものウォレットアドレスを介して送金され、取引所に入金されたのち現金化する手法はよく見受けられます。

エリプティックが提供する、暗号資産の取引を監視(スクリーニング)するツール、エリプティック・ナビゲーター(Elliptic Navigator)は、レイヤーリングの複雑な取引構造を全て紐どき資金元を特定します。そして、資金源もしうは資金元のデータを元にリスク評価を行います。例えば、暗号資産の資金元のトランザクション(取引)が闇サイトで行われたのであれば、そのトランザクションはリスクが高いスコアとなります。

ホップ数の概念はリスク評価を誤る可能性がある

エリプティックでは、暗号資産のマネーロンダリング対策について、しばしば「ホップ(hop)」について質問を受けます。

ホップとは、資金源を特定するまでに経由した取引数のことを示します。例えば、資金源がシルクロード(2013年頃の大手闇サイト)である入金を取引所が受けつけ、この取引所に至るまでに、他2つのウォレットを介した取引が行われていた場合、シルクロードまでのホップ数は「3ホップ」であると言えます。

上記のケースについて、シルクロードでの取引後に行われた2つの異なるウォレットアドレスを経て取引所の入金に至ったのだから、取引所の顧客は資金元を知らない可能性が考えられることから無実であることを想定するかもしれません。

ここで問題となるのが、暗号資産における顧客の口座は、銀行が管理する口座と違って、誰でも匿名で何百ものウォレットアドレスを数秒で開設できる点にあります。

マネーロンダリングを行っている犯罪者は、何百ものウォレットアドレスを自動的に作成し、レイヤーリングを行います。このように、法定通貨で行われているレイヤーリングと同様の手法で取引経由を複雑にし資金源もしくは資金元の特定を困難にさせているのです。このことから、ホップ数が多いか少ないかで、顧客が直接的にマネーロンダリングに関与しているか否かを判断するのは間違っています。

効果的な特定方法:エクスポージャー(関与率)モデル

ホップ数によってリスク評価を行うのは適切ではないことを上記で述べました。コンプライアンスオフィサーが目を光らせるべきなのは、ホップではなく、ブロックチェーン上で特定できる資金元(source of funds)とその関与率(exposure)です。

エリプティック・ナビゲーターは、資金元を特定するために無制限にブロックチェーンで行われたトランザクションをミリ秒単位で追跡します。ブロックチェーンは透明性が高いため、複雑なレイヤーリングの構造であっても解析し資金元を特定することができます。法定通貨では行えないマネーロンダリング対策の手法です。

実際にエリプティックがどのように、疑わしい取引を特定しているのかご覧になりたい方は是非こちらよりご連絡ください。

ホップについての追加情報は以下、録音されたウェビナーよりご覧いただけます。

ウェビナー解説者:
トム・ロビンソン(Tom Robinson)

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エリプティックのチーフサイエンティスト
オックスフォード大学 物理学 博士課程修了

 'How Many Hops? How Crypto Businesses Should Use and Interpret Transaction Screening Tools'
「ホップ数って?暗号資産を扱う事業がトランザクションのスクリーニングをどう使い解釈すべきか」

Elliptic(エリプティック)について
エリプティックは金融機関向けに暗号資産(仮想通貨)の取引に関するリスク評価等を行うソリューションを提供しています。暗号資産のコア技術であるブロックチェーンの取引履歴を解析し金融犯罪を特定するマネーロンダリング(資金洗浄)対策分野において、高い信頼を誇る世界のトップ企業です。
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