アノマリーを全探索したかった
モチベーションは、以前に話題になってた日曜アノマリー。
一つの時系列からアノマリーを調べるコードを実装しました。
複数の時系列で全探索できるようにできたら良かったけどやらなかった。
日足で実行すれば日曜アノマリーが発見できます。
(月~土vs日 の相関が高い場合は、nx=6, ny=1, steps=7, offset=データ次第みたいなパラメータが発見できると思います)
いろんな区間のopenからcloseまでのリターンで調べてます。
あと探索範囲広げると時間かかり