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米国OP建玉(2024年2月2日)
みなさん、こんにちは。いつも、こちらのnoteをご覧いただき誠にありがとうございます。
早いもので、もう2024年1月の相場が終わってしまいました。今週の米国市場も堅調な数値を出しておりますね。今週は米国債10年金利も4%を切る展開もありましたが、金曜日の雇用統計の数値が強かった影響で、再び4%を超えてきておりますね。
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それでは今週のご報告です。
①外国指数オプション
先週、QQQを全決済したことから、今週からは指数OPをメインに取引しております。
が!!!!!!!早速、大きな損失を追ってしまいました💦
月曜日の相場で0DTEオプションでアイアンコンドルを仕掛けていたのですが、引けまで1時間のところで急激に株価が上昇する展開となり、SPXWとNDXPでITMとなりました。そこでロスカットしていればよかったのですが、さらにITMの玉をOTMにローリング(枚数を2倍)したところ、その玉もITMとなり、なくなくロスカット💦 まあ、リスク承知で玉を取ったので仕方ないのですが、40万円を超える損失を負ってしまいました。
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やはり、0DTEは満期直前の大暴れするガンマに対応することが難しいと判断して、しばらく封印しますw
ということで、少し長期でアイアンコンドルを仕掛ける戦略をとることになしました。
現在の建玉の詳細は下記のとおりです。NDXPは2/23満期でアイアンコンドルを組みましたが、水曜日に大きく下落した段階でコール側をローリングしました。
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こちらはRUTの建玉となります。株価下落でプット側に含み損が発生しております。
![](https://assets.st-note.com/img/1706988079531-E3JOpAhtUl.png?width=1200)
RUTWは途中、大きく株価を下落する展開が2日間ありましたので、ブルプットを2枚別途建てております。
![](https://assets.st-note.com/img/1706988386159-akFyha9QYg.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1706988443478-lskGLrELIl.png?width=1200)
SPXWはコール側に含み損が発生しております。
![](https://assets.st-note.com/img/1706988107737-SmOy5l4w8C.png?width=1200)
ドルベースでは、大した含み損ではないのですが、エントリーした時のドル円が円高に振れていたので、円ベースの含み損が悪化している状況です。
今回は大きな損失を負ったので、しばらくは30日後くらいの満期でクレジットスプレッドをメインで建てていく予定にしております。
②米国国債20年超ETF(TLT)
![](https://assets.st-note.com/img/1706988548159-IwVpyJV6C6.png?width=1200)
今週のTLTは金利低下により、株価を大きく上昇する展開もありましたが、金曜日の雇用統計で再び下落という展開でした。
金曜日に2%を超える下落となりましたので、現物株を1株追加して22株としました。
また、株価上昇により、CSPの96Pが含み益となりました。また、95Cも含み損が改善しましたね。
96P@2.74(1枚)⇒ 1.00(+24,816円) ※2/16満期
95C@10.00(1枚)⇒ 7.39(▲36,404円) ※2025/1/17満期
現物株@91.65(22株)⇒ 96.05(+15,861円)
③エナジーセクターETF(XLE)
![](https://assets.st-note.com/img/1706988829225-oEFaSfr7Xu.png?width=1200)
XLEはあまり値動きのない展開となりましたが、原油の下落を受けて、やや株価は下落となりました。
水曜日に1%を超える下落がありましたので、こちらもTLT同様に、現物株を1枚追加しております。
現物株@82.54(9株)⇒ 83.54(+3,362円)
今週の収益
今週の結果は下記とおりとなりました!
![](https://assets.st-note.com/img/1706988980108-dPvnjYvZrn.png?width=1200)
今週は指数オプションで大きな損失を負ったので、大きく資産を減らす展開となってしまいました。資産増減の主な要因は下記です。
・指数OPの損失(▲48万円)
・TLT含み損改善(+4万円)
これを一気に取り戻そうとすると良くないので、数か月くらいかけて、じっくり取り返していきたいと思っております。
本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます!
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ありがとうございました!