米国OP建玉（2024年1月19日）
みなさん、こんにちは。いつも、こちらのnoteをご覧いただき誠にありがとうございます。
今週の米国市場はSQ週ということで、かなり大きな変動のある1週間でしたね。S&P500とダウ平均が史上最高値を更新してきましたね。
金利が上昇しながら、グロース株も上昇という、ちょっといつもと違ったパターンでしたね。それでは今週のご報告です！
①NASDAQ100 ETF（QQQ）
QQQの株価はとても強い展開となりました。
今週は建玉的には変化なしですが、今週満期を向かえるフリートレードのブルコールがITMになっておりましたので反対売買して利確しました（①）。同じくフリートレードのブルコールは権利消滅で利確となりました（②）。
① 419C@0.33（1枚）⇒ 0.75（+5,732円）
419.78C@0.60（-1枚）⇒ 0.41（+1,853円）
② 391.78P@0.17（1枚）⇒ 0.00（▲2,719円）
391P@0.66（-1枚）⇒ 0.00（+9,217円）
合計確定損益：14,083円
ダブルダイアゴナルスプレッドのロング・ストラングルは、円安の影響で含み益が増加しました。
412.78P@17.50（1枚）⇒ 6.45（▲159,336円） ※2024/3/15満期
388.78C@13.44（1枚）⇒ 37.92（+366,966円） ※2024/3/15満期
ショートストラングルの建玉は下記のとおりです。
422.78C@0.58（1枚）⇒ 2.83 ※1/26満期
393P@0.68（-1枚）⇒ 0.08 ※1/26満期
QQQは来週全決済予定です。トータルでプラスになるのは難しいのですが、かなり損失は改善されてきました。
②エナジーセクターETF（XLE）
XLEは大きく株価を下げる展開となりました。
今週満期の80Pが満期直前にATMでしたので、反対売買して利益確定しました。また、ダブルダイアゴナルのロング・ストラングルも決済して、現物株以外は全決済しました。
86P@5.80（1枚）⇒ 7.65（+24,053円）
88C@3.85（1枚）⇒ 2.01（▲25,768円）
84.5C@0.11（-1枚）⇒ 0.00（+1,355円）
80P@0.13（-1枚）⇒ 0.03（+971円）
合計確定損益：611円
XLEのトータルとしては数万円のマイナスで終了という感じです。また、別途noteで報告させていただきますね。
現在は下記現物株のみとなります。途中、2%を超える下落した日がありましたので、3枚追加して8枚となってます。
現物株@82.43（8株）⇒ 80.06（▲823円）
③米国国債20年超ETF（TLT）
米国債10年金利が再び4％を超えてきたこともあり、TLTの株価も大きく下落となりました。
来週満期の96.5PがDITMとなりました。満期までギリギリ粘りますが、権利行使をさせないようにローリングを予定しております。
また、来年1月満期の95Cの含み損が拡大しております。しばらくは静観かな。
現物株は1株追加して21株となっております。
96.5P@0.80（1枚）⇒ 2.46（▲25,995円） ※2024/1/26満期
95C@10.00（1枚）⇒ 6.31（▲52.425円） ※2025/1/17満期
現物株＠91.44（21株）⇒ 94.38（+10.531円）
④外国指数オプション
さて、先週から取引開始されました外国指数OPですが、2週目にしてやらかいましたw 調子にのってクレジットスプレッドを多数建てていたのですが、寄り前30分でナスダックの急上昇で1枚ITMとなってしまい。大きなロスカットを発生させております。
一番の握手は、クレジットスプレッドを全決済すればよかったのに、コール売りだけ売却して買い1枚残して様子見をしたこと。その後、株価が下落となり、どんどんプレミアムが減価して損失を拡大する結果を招いてしまいました。
…ということで、今週は15万円を超える損失を計上することになりました。
やはり、調子のって満期近いOPをたくさん玉もつのは危険ですね。ガンマの恐ろしさを身をもって体験しました。
その後、マイルールを見直して、玉の枚数を限定して、コツコツ利益を稼ぐトレードに移行しております。
今週の収益
今週の結果は下記とおりとなりました！
今週は指数OPの失敗で資産を大きく下落させてしまいましたが、円安が寄与して致命的な損失にはなりませんでした。主な要因は下記となります。
・指数OPの損失（▲15万円）。
・ドル円の上昇でQQQとKLEの含み益と確定利益が増加（+8万円）
・TLTが株価下落で含み損拡大（▲4万円）。
指数オプションが開始されたことで、少し運用方法を見直しをしております。満期に証拠金が確保される米国株オプションはホイール戦略を中心に運用していこうと思います。よって、QQQも来週中には全決済予定です。
まずは、キャッシュ・セキュアード・プットをしていくことになりますが、これは、現在も取引しているTLT、XLEの2銘柄でタイミングをみてエントリーしていきたいと思います。
指数オプションは150ドル/日あたりを目標に取引していきたいと思います。
本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます！
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