【米国株OP】ダブル・ダイアゴナル（XLE）ローリング（2023年11月17日）

みなさん、こんにちは。いつも、こちらのnoteをご覧いただき誠にありがとうございます。

先日、下記noteでエントリー報告させていただきましたXLEですが、今週ロング・ストラングルをローリングしましたので、そのご報告です。

ローリング状況

ローリング前のロング・ストラングルの建玉の状況は下記のとおりでした。

86P@5.80（1枚）　※2024/6/21満期
94C@4.20（1枚）　※2024/6/21満期

XLEの株価は、先週大きく下落したのち、今週は反発し、ボラティリティが低下してきている状況でした。

下記はロング・ストラングルの損益グラフになりますが、ボラティリティの低下により、グラフ全体が下に沈み込んで、グラフの底部分（赤色）が損失となっているのがわかります。これがロング・ストラングルのリスクになります。

その後、株価が大きく下落する展開があり、ロング・ストラングルの合成のデルタが-0.16まで傾いておりましたので、ここで、現物株を10株購入して、デルタを-0.06まで改善させました。

現物株@84.70（10株）

その後、株価は上昇に転じましたが、再びボラティリティが低下により、94Cのプレミアムが減価してきておりましたので、これをロスカット（▲25,451円）し、同じ満期の92Cへローリングしました。92Cと現物株10株でデルタニュートラルとしております。

94C@4.20（1枚）⇒　2.60（▲25,451円）　※92Cへローリング

86P@5.80（1枚）⇒　5.98　※2024/6/21満期
92C@3.25（1枚）⇒　3.18　※2024/6/21満期
現物株@84.70（10株）

損益グラフは含み損を吐き出したことにより、綺麗なデルタニュートラルへと変貌しております。

現在の損益

ロング・ストラングル

今回のローリングにより、▲25,314円のロスカットを行いました。現在、ロング・ストラングルにも少しの含み損があり、合計で▲27,608円の損失という状況です。

ショート・ストラングル

現在、ダブル・ダイアゴナル戦略のOP売り部分であるショートストラングルでは、+5,722円の確定利益を得ております。

トータル損益状況

現時点の合計の損益としては、▲30,587円という状況です。ショート・ストラングルの含み損も多少悪さしてます。

まとめ

今回は先日エントリーしたXLEのダブル・ダイアゴナル戦略のローリング報告でした。現在、QQQとXLEでダブル・ダイアゴナル戦略を展開しております。

QQQのローリング記事でも書きましたが、確定申告の雑所得を減らすために、年末までは小まめに含み損はロスカットしていきたいと思います。

本日も最後まで御覧いただきましてありがとうございました。次回の記事も御覧いただければ幸いでございます！

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