オプション雑談

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オプション取引に関する色々な話題について書いております。

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#ロングストラングル

【日経225OP】2種類ロングストラングル

以前、下記記事で紹介した2種類のロングストラングルを実際の相場でどのような損益になるか検証する企画。しばらく、実際の相場で検証しながら、どんな相場の時に有効なのかヒントが使えればと思っております。今後のルールあまり、ズルズルと検証しても意味がないので、月曜日の大引け（15:15）の時点で建玉を組んで、その週の金曜日の大引け（15:15）で決済した条件で検証を行っていきたいと思います。相場状況と建玉10/25（月）の日経平均は約200円下げる展開となりました。日経V

【日経225OP】2種類のロングストラングル

前回、下記2本の記事でロングストラングルの権利行使価格の選択方法について検討を行いました。それぞれ①最小IVロングストラングル（最小IVロンスト）、②OTMプットロングストラングル（OTMロンスト）と名付けてますが、それぞれが相場に応じてどのような損益となるかを実際の相場の中で検証してみました。検証は、毎度お世話になっておりますOPTION戦略アプリを利用して行わせていただきました。今回は、10/13（木）に下記のような建玉を建てて毎日の損益（引け後15:15の時

ロングストラングルの権利行使価格に関する考察　～その②～

先日、下記にて最小IVを利用したロングストラングルをご紹介しました。今回はその続きというか第2弾です！スマイルカーブのおさらいもう一度、ボラティリティスマイルカーブの特徴のおさらいです。 ①ATMより左側（プットサイド）は権利行使価格が低くなればIVは高くなり、その角度は右側（コールサイド）より大きい。 ②最小IVとなる権利行使価格は、ATMより少し右側（コールサイド）となる。 ③原資産（日経平均）が変動しても、概ね同様のカーブを描く。 IVの特徴として、プット側の

ロングストラングルの権利行使価格に関する考察　～その①～

オプショントレードにおいて、ポジティブガンマ戦略の代表的なスプレッドがロングストラングルです。所謂、ボラ買いと言われる戦略ですが、ロングづとラングルを実施する際に、どの権利行使価格を選択をすればよいのか？は結構重要です。今回は2例について検討を行いたいと思います。今回記事を書くにあたって、最近、YoutTubeで面白い動画を拝見しました。こちらは「賢者のマーケットインサイト」に出演されていたオプショントレード普及協会の守屋史章さんの動画です。守屋さんの動画はブログ等は

フリートレード考察

ネガティブガンマで建玉操作をやっていたのですが、8/31からの日経平均の大上昇で大きな損切りを出してしまいました...💦　詳細は下記記事を御覧ください。一時期は+25万円程度の利益がでていたのに、最終的には▲25万円のロスカットですので、気持ちが折れましたww ちょっと最近仕事が忙しいこともあり、相場に貼り付けないとネガティブガンマ戦略はちょっと危険ということで、しばらくはポジティブガンマ戦略のみで実施することにしました。ポジティブガンマ炸裂！9/2のザラ場中にネガ

ロングストラドルとロングストラングルについて

ポジティブガンマ戦略を取る場合、ロングストラドルとロングストラングルを取る方法が考えられます。私はこれまでロングストラドルを使用してきましたが、ベガの低下やセータで損失をくらうことが多かった。ツイッターでおせわになっておりますりゅう師匠（@ronjin）から、この点について以下のようなコメントをいただきました。 ATMのロングストラドルとロングストラングルでは資金効率が全く違いますね。ガンマ効果を調べてみましょう。資金効率が違う？確かに、ATMでロングストラドルを組