勝手にＥＴＦ
Naoさんの投稿
今回は、PostPrimeのNaoさんの投稿（厳密にいえば、ようかしましまさんの投稿から更に踏み込んだもの）を元に、勝手にETFを作って、比較してみようと思います。基本的な作り方は、こちらの投稿を参照してください。
必要なものは、下記の通りです
・Trading View（無料の範囲で作れますが、有料で多数の機能も使えます）
・Excel、または Numbersなどの表計算ソフト（あるとラク）
・メモ帳（あるとラク）
・過去の株価がわかるもの（たとえばGoogle FinanceやYahoo!financeなど）
どんこめのアレンジ計算式
引用したNaoさんの投稿の場合は、基準日株価のほかに、基準価格を決めてそれに合わせて掛け算をしています。（たとえば500円と1000円の個別株で指数を作る場合、500円の方を2倍して高い方の株価に合わせている）
どんこめの場合はこれを少しアレンジして、個別に割り算をして、基準日の指数がピッタリ100になるように計算します。
例：基準日を2023/3/31として、４社分の勝手にＥＴＦを作る。
Ａ社（東証0001） …基準日終値 200円
Ｂ社（東証0002） …基準日終値 1000円
Ｃ社（東証0003） …基準日終値 800円
Ｄ社（東証0004） …基準日終値 500円
※東証1000～で番号を割り振っているので、上記の証券コードは架空の物です。
計算式
((TSE:0001/200)+(TSE:0002/1000)+(TSE:0003/800)+(TSE:0004/500))*100/4
左から、A社の現在値÷基準値終値、同様にＢ社、Ｃ社、Ｄ社…と足し算していき、最後に（ ）で閉じて、パーセントに直している。
基準日は両方の数字が同じなので、
=(1+1+1+1)*100/4
=(4)*100/4
=100（％）になる。
10社なら*100/10なので、*10でもよい。
注意として、無料アカウントの場合はこの計算式は10社分までしか引用できないようです。有料アカウントの場合はもっとたくさんできるのかは実践していないので不明ですが、10社分までで試してみてください。
計算式が正しければ、基準日の数字が100になったＥＴＦが出来上がるはずです。
※「プロダクト」→「高機能チャート」を押すと、MACDなどのインジケーター合わせて見ることができます。
どんこめが作ってみた勝手にＥＴＦ
どんこめがチェックしている銘柄といえば、鉄道系です。
たとえば下記の例は、JR４社（東日本、西日本、東海、九州）で作ってみた勝手にETFです。
※以下、特記が無い限りは、基準日2023/3/31、週足。
表示インジケーターは、50日移動平均線(SMA)、MACD、RSIです。
ＪＲ指数4
コロナ前の高値は148付近、コロナ後は78付近まで安値をつけており、かなり株価の変動幅が大きかったことがわかります。
その後は少しずつ下値を切り上げながら強気の三角保ち合い気味な動きをしていることがわかります。
関東私鉄指数10
こちらは関東私鉄10社で作成したチャートです。コロナ前のピークは136付近、コロナ後の安値は86付近で、JRと比べると変動幅が相対的には小さいことがわかります。
また、最安値を付けたのがJRよりも少し早いのも特徴です。
一方で、コロナ禍以降はRSIが65付近まで上昇したことが無く、過熱感がそこまで無かったこともわかります。
レンジ相場気味な動きですが、直近である右端の方では強く上昇していることがわかります。
関西私鉄指数10
こちらは関西私鉄10社で作成したチャートです。コロナ前の高値は131、安値は87付近です。JR、関東とは異なり、最安値を記録したのは2021年年末ごろと、かなり遅いことが興味深い点です。
３つのチャートの中では最も変動幅が小さく、なおかつ戻りが１番強いことがわかります。右側はカップウィズハンドルのような形にも見えます。
どんこめ鉄道セレクト８
こんどは、どんこめがセレクトした８社で構成したものです。
コロナ前高値は122、コロナ後安値は70です。
JR４社の物よりも、ハッキリとした強気の三角保ち合いが作られており、まさに今上値をブレイクするかチャレンジするところに来ております。
どんこめインバース鉄道セレクト４
最後に、計算式を工夫して、インバースETFも作ってみました。すなわち、株価が下落するとチャートは上昇し、株価が上昇するとチャートは下落する逆の動きをするものです。
これらの会社は、チャート上で見ると強気の三角保ち合いでだんだん上値に近づいていますが、つまり実際の株価はだんだん下落していることを示しています。
例：基準日を2023/3/31として、４社分の勝手にインバースＥＴＦを作る。
Ｅ社（東証0005） …基準日終値 5000円
Ｆ社（東証0006） …基準日終値 9000円
Ｇ社（東証0007） …基準日終値 2400円
Ｈ社（東証0008） …基準日終値 3600円
※上記の証券コードは架空の物です。
計算式
((2-TSE:0005/5000)+(2-TSE:0006/9000)+(2-TSE:0007/2400)+(2-TSE0008/3600))*100/4
各社の通常の指数を出し、それを２から引く。
たとえば実際の株価が0.1(1％)上昇した場合、1.01(101％)になるので、それを２から引くと指数は0.99(99％）になって下落する。
逆に株価が0.1(1%）下落した場合、0.99となるので、それから２を引くと指数は1.1(110%）となって上昇する。
インバース指数は下値方向に無限大で、上値方向には200％の上限がつきます。（株価の方がゼロ円以下になることはありえないからです）
あくまでも、こういうこともできるおまけ程度に考えてください。
さいごに
勝手にETF作りは色々な組み合わせで作れるので、自分の投資手法が合っているかの確認などに使えるかもしれません。ただ、他の誰もが見れない指標なので、その指標を見て売り買いしている人はいないことは頭に入れておくべきでしょう。
PostPrimeではこういった投資に役立つ知識に巡り合うこともできるSNSです、是非活用してみてください。
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