フーリエ変換のEAへの応用

フーリエ変換は、時間や空間領域で表される信号やデータを周波数領域に変換する数学的手法です。これにより、信号やデータの周波数成分や周期性を解析することが可能となります。フーリエ変換はさまざまな分野で活用されており、為替価格予測においても有用性があります。

為替価格の予測において、サイクル理論は価格の周期的な変動を捉えるために用いられます。フーリエ変換はこのような周期性や波形の解析に役立ちます。具体的には、為替価格の過去のデータをフーリエ変換にかけることで、どのような周期性や主要な周波数成分が存在するかを明らかにすることができます。これにより、将来の価格変動を予測する際に、過去のパターンやサイクルを考慮することが可能となります。

フーリエ変換の基本的な考え方は、任意の関数を三角関数の和（または積分）で表現することができるというものです。これは、「ある関数は、さまざまな周波数を持つ三角関数（または複素指数関数）の重ね合わせとして表現できる」という考え方です。

例えば、矩形波と呼ばれる関数を考えてみましょう。これは、一定の幅で値が1であり、その他の場所では0となる関数です。このような関数は、無限個の周波数を持つ三角関数（正弦波）の重ね合わせとして表現できます。

つまり、為替変動を三角関数、もしくは複素指数関数の重ね合わせであると仮定し、近似した関数とするのです。
そして、「現在値に対して、n時間後にどこに位置するのか？」と問うことでエントリー判定になりうるということです。

フーリエ変換アルゴリズムによるEAのバックテスト結果

これはUSDJPYでのバックテスト結果ですが、比較的きれいに利益を積み上げる結果になりました。

フーリエ変換アルゴリズムによるEAのバックテスト結果

パラメータとしては、TP、SLの他、

独自のフィルタであるベルヌーイの定理の応用によるエントリーフィルタを使うことで、より利益を追求できるようになっています。

曜日によるフィルタも搭載

また、ムササビ氏の理論を適用して、曜日ごとのフィルタも搭載しています。
マジックナンバーを変更することで、「違うEA」として稼働させることを可能としており、より満足の得られる収益を目指すことを設計思想としています。

今回も破格の価格でご提供させていただきます。

「高収益EAなのに、安すぎる！」等のコメントを添えてSNSで拡散していただけると今後の開発モチベーションが上がります！！

EAと、セットファイル、バックテストのご提供となります。