マーチンゲール手法でなぜ安定して年100万円の収益を上げることができるのか。〈2〉
■前回の記事
いいねやリツイート頂きありがとうございました。
しめしめ養分候補めっちゃ増えた。と喜んでおります。
今回はマーチンゲール手法の優位性、劣位性について書いていきたいと思います。
■マーチンゲール手法の優位性
他の手法と比較したマーチンゲール手法の優位性は何かわかりますか？
といった質問系で入る社外研修ってだいたいくそだるいですよね。
「破綻しない限り負けないこと」と思っておられる方が多いかと思いますが、これは特性であり優位性でありません。「逃げ出さないこと信じ抜くこと」それは一番大事です。
マーチンゲールの優位性は「エントリー／イグジットポイントに依拠することなく勝てる事」です。
テクニカル手法との比較で考えて見ましょう。
▼テクニカル手法の場合
テクニカル手法では、相手の出す手を過去の実績から分析します。初めに出す手はグーの確率が高い／機嫌が悪いときはグーの確率が高い／雨の日もグーの確率が高い／今日は雨の日で機嫌が悪いからきっと相手は最初にグーを出す！よしパーを出そう！というのがテクニカル手法です。
これらの組み合わせについて、過去の実績をベースに優位性を見いだしていくのが、俗に言う「最適化」と呼ばれる作業です。
ちょっと横道にそれますが、では「過剰最適化」とは何でしょう。最初に出す手で、雨の日で、機嫌悪いけど、夜10時だけは過去2回連続でパー出してたからパー出すでしょ！という限りなく偶然に近い要素でも過去の実績から優位性がある誤認してしまうことです。
テクニカル手法の難しさとして、この「最適化」「過剰最適化」の判断が非常に難しいことが挙げられます。
あくまで過去実績から編み出したものに過ぎないため、実際に優位性があるのか、過剰最適化によるものなのか、その答えは未来にしかありません。さらに言えば、いざ動かして数ヶ月負けたとして、『優位性があるけど負けた』のか『過剰最適化により実は優位性がなかった』のかも判断が出来ないのです。
▼マーチンゲール手法の場合
ではマーチンゲール手法はどうでしょう。
マーチンゲール手法は負けた時の振る舞いに重点をおいており、1回の勝負の勝ち方に重点を置いたものではありません。
ジャンケンに負けても、「次俺が勝ったらさっきの負けチャラね」「俺勝ったらもちろん１勝だし、俺が負けても当然チャラにはしないからね」という完全なるいじめっ子思想の手法です。
いじめられっ子から刺されるまで、このいじめは終わりません。
つまり優位性のある手法（＝エントリー／イグジットポイント）を見出す必要がなく勝つことが出来るということです。これは長期運用が可能という点にもつながっていきます。
■マーチンゲール手法の劣位性
では一方マーチンゲール手法の劣位性は何でしょう。これは言うまでもないですが
● 勝ち続けるためには、無限の資金が必要となる。
● 一定の資金で勝ち続けたい場合、利益が極小化する。
ということです。
マーチンゲールの大会で『爆益型』『安定型』という言葉を初めて聞きました。明確な定義がある訳ではないようですが、『爆益型＝利益を最優先として破綻は許容する』、「安定型＝破綻させないことを最優先に利益の極小化を許容する」といった感じでしょうか。
アフェリエイターでもなければ販売もしない我々（後で私は抜けますが）が目指すべきアプローチは『（必ず破綻するという前提ではありつつ）、破綻させないことを最優先にしながら、最も効率的に利益を得る』方法を追求していくことです。
■マーチンゲール手法で勝つために必要なこと
テクニカル要素を排除したマーチンゲール手法において必要な要素は『過去のボラティリティ』『取引の積み上げ方（＝乗数。2,4,6倍としてくのか,それ以外か等）』これが全てです。
『過去一定期間でこれだけの（一方方向への）値動きがあった、これに耐えられるようにしつつ、利益を最も効率的に上げられる取引の積み上げ方はこう』というのを、バックテストからひたすら力技で追及していくのです。本番稼働するEAに実装するかは別として、バックテストの分析のみ使用する項目や専用の分析ツールなど様々な要素で検証していきます。
まさに最適化です。ただし「優位性のない（負ける）手法を優位性のある（勝てる）手法と誤認したことで、負けてしまう」という事はあり得ません。
より効率的に利益を挙げられる積み上げ方があったが過剰最適化により非効率な利益の上げ方になった、ということはあり得ますが、少なくとも過去と同範囲の値幅、値動きであれば負けることはないのです。
テクニカル手法を排したマーチンゲール手法の勝敗の根拠は非常に明確です。
・過去にない値幅で一定方向に動いた場合、負け
・それ以外はすべて勝ち
そうです。負け方が明確なのです。『過去に存在しない値幅で一定方向に遷移した』これだけ。納得もできるしシンプルでよくないですか？
■テクニカル要素を排除する
さらっと前の章に書いてしまいましたが、テクニカル要素を排除とはその名の通り、エントリーエグジット時にテクニカル手法を用いないということです。何故か？マーチンゲール手法の優位性を失う事に他ならないからです。
テクニカル手法を使うことで、バックテストで見に行く過去の値幅の数が圧倒的少なくなります。その結果、仮に過去同様の値幅であっても、その値幅部分がテクニカル手法によってはじかれてた場合、負けてしまうことになります。言い換えれば未来への耐性が著しく弱くなる、ということです。
このめっちゃ勝てるEA、マーチンゲール手法とりいれたら最強なんじゃない？と思いませんか？
厳選したエントリーポイントで！とか言ってるEAはありませんか？
この辺りの考えは『破綻させないことを最優先にしながら、最も効率的に利益を得る』を目指すのであれば明確に誤った認識ですので覚えていてほしいと思います。
今回はここまでです。
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