嬉しいフィードバック

嬉しいニュースがありました。記事を購入いただいた方から「内容としては非常に良いものを購入できて良かったと思っております」という趣旨のコメントをいただきました。これまで何本か購入いただいた中で受けた問い合わせはソースコードの書き方に関する質問だけでした。何もないということは、きっと活用いただけているからこそのことだとは思いたいのですが、そのような知らせがないのもヤキモキはするところではありました。そのような中で記事の内容に良いフィードバックをいただけたのは嬉しい限りです。

本当はもう少し具体的なコメントもいただいていまして、私の狙った意図が評価いただけたという点がわかって個人的に満足しているところです。

さて、私の方のトレード状況は、というとこれがまだ仮想通貨の実トレードは開始していない状況です。きれいな右肩上がりを得ているのにどうして？と思うかもしれませんが、紹介した手法は執行戦略を考慮していません。ローソク足の終値を使ってシステムを構築するのですが、システムでっd仮定しているのは終値でエントリーができるということです。実際にはこれは成り立たないです。終値の直後で成行でエントリーすれば、終値で約定できるとは限りませんし、終値で指したとすればそれで約定するとは限りません。手数料もかかりますし、スプレッドもあります。１回のトレードの期間が長くて例えば24時間くらい保有するのであれば、こういった価格の差は気にしない程度の誤差になってくるでしょう。保有期間が短くなり、例えば1分しか保有しないとなると誤差ではすまないはずです。

ということで今、私は執行戦略と戦い続けています。では、執行戦略を考慮すると利益を出すのは難しいのか、というとそんなことはありません。多少の労力やアイデアは必要ですが、適度な労力で十分に可能です。例えばですが、執行戦略として十分な手数料を考慮した上でこんな感じの結果を得ています。

右肩上がりであるのは間違いないし、将来に渡って利益は出そうです。でも、ドローダウンもあるし、美しいとは言い切れないと感じてしまっています。おそらくシステムトレードとしてはかなり良い部類だとは思うのです。数字は表示していませんが、実はテスト期間で年利100%を超えていたりします。

ドローダウンの少ない安定した利益を得たいと考えて、作ったシステムがこちらです。

こちらも悪くないです。ドローダウンを減らすためにエントリー条件を絞っています。

こちらはエントリー条件を絞るようなことはせずにドローダウンを減らした結果です。

これも悪くはないです。損失が出ないという安定感があります。しかしながら後半で右上がりの傾きが減ってきているのが気に入らない点です。

要は結果が気に入らないというか、もっと改良する欲が出てしまっていてまだトレードを開始できずにいます。アイデアが尽きていないので、検証を楽しんでしまっているという状況です。利益を得るなら、まずはトレードプログラムを書いた方が頭ではわかっているのですが、改良する楽しさに比べるとトレードプログラムを書くのはつまらないのです。

というわけで、まだまだアイデアがあるので、一通り試したら実運用のトレードプログラムを書こうと思っています。一つ試すと次に試したいことが出てくるのでこれがいつになることやらという感じです。落ち着いたら、結果のうちいくつかはソースコードを公開したい気持ちはあります。ただし、それがいつになるやら、ではあります。