もう一つの寄り道：右肩上がりの株トレード

前回の記事では右肩上がりの結果を得るトレード手法を持っているのになぜ実運用を開始していないかを紹介しました。

https://note.com/deeperlearn/n/n3f183e0c4271

実は、実トレードに踏み切れないのには、もう一つ理由があって株のトレードに寄り道をしていました。実は、こんな結果が出る株トレード手法を編み出していました。

これは文句なしの右肩あがりです。前回の記事で紹介した執行戦略の壁は完璧にクリアした上での結果です。そしてこのアルゴリズムには機械学習は使いませんでした。数学は使っています。ただし、パラメータ最適化の類を極めて、この結果を得たわけではありません。極度のパラメータ最適化は結局は実運用では通じないことはわかっています。過度な最適化は過去の結果には良く機能しても、将来にはそのパラメータは機能しなくなります。機械学習で言えば過学習になっているということです。

私が完成させたのは極めて単純なアイデアをベースにしていて、なんとパラメータは2つしかありません。しかもパラメータを特別最適化したわけでもなく、元々良い結果であったのをチョイチョイ手で調整した範囲の最適化しか施していません。ですので将来への再現性が高いことは間違いないと考えている次第です。

では、なぜこれを実運用しないかというと、この結果は一度に扱う銘柄数が多くて単純に資金がないのです。

ただ、数を減らしても右肩上がりを維持することはできます。とはいえその分安定性に課題が出てきてドローダウンが大きくなります。

そこそこ安定した右肩上がりの結果を得るには、最低でも10銘柄くらいは欲しいところで、私の手持ち資金でもギリギリなんとかなる範囲なのですが、数が少ない場合はドローダウンも大きく、ドローダウンを喰らえば喰らうほど買える銘柄が減り、さらに大きくドローダウンを喰らうリスクが増えていきます。少々資金が心もとなくて、実運用に踏み切る勇気が出ないでいます。

家内に相談して投資資金を出して貰えば良いのでしょうが、株というと賛同を得るのも大変そうで二の足を踏んでいたりします。そんなわけで、とりあえず株のことは一旦忘れて自分の資金でできる仮想通貨に舞い戻っている状況なのでありました。

株のトレードでは執行戦略込みでも非常に綺麗な右肩あがりの結果を得てしまったので、これに負けない結果が出るように頑張っている次第です。ゴールは近そうです。私の記事を購入された方の方が先に利益を上げてしまっているのかもしれませんが、負けないように頑張ります。