ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、$${\frac{High+Low+Close}{3}}$$の$${TP}$$の単純移動平均（SMA)と、その分散との$${TP\pm \sigma}$$の3本線で構成される。

E-mini S&P 先物データで、ボリンジャーバンドを作るには、以下の通りである。

def getBBand(data_df, span, alp):
    BB_df=data_df
    BB_df['TP']=(data_df['High']+data_df['Low']+ddf['Close'])/3
    BB_df['SMA'] = data_df['TP'].rolling(window=span).mean()
    sig = pd.Series(data_df['SMA']).rolling(span, min_periods=span).std()
    BB_df['BB_u'], BB_df['BB_d'] = (data_df['SMA']+ alp * sig), (data_df['SMA']- alp * sig)
    return BB_df.dropna()

ddf_BB=getBBand(ddf,20,1.0)
ddf_BB.plot(y=['TP','BB_u','BB_d'], figsize=(10,5))
plt.show()

ドルバーのボリンジャーバンド