Ones To Watch Daily配信内容について☕

2021年12月13日 15:59

カフェモカ☕です。いつもご覧いただきありがとうございます☕

先日から配信内容を改め、Making Base Dailyを廃止し「Ones To Watch Daily」と銘打って、スクリーニング条件を変更しDaily配信を再開しています☕

また同時に図のフォーマット変更も実施しましたので、変更点を中心にまとめて解説したいと思います☕

ちなみにCANSLIの評価条件については以下の記事で説明していますので、こちらをご参照ください↓↓☕

スクリーニングの条件について

①下処理

まず前提条件として、スクリーニング対象を時価総額300万ドル以上のNYSE・NASDAQ上場銘柄としています☕
これは仕手株や低位株をできるだけ事前に排除するためです☕
数で言うと大体4000銘柄ぐらいになります☕

あと、新高値銘柄も事前に排除しています☕
新高値銘柄はAll-Time High Dailyで紹介しているんで、ダブり防止ですね☕

②RelativeStrength70以上（CANSLIのL）

次にRelativeStrength（以下RS）70以上の銘柄を抽出します☕
なんでCからじゃないの？というところですが、EPS・売上高データをWebから取得してくる必要があるCやAは処理時間に時間が掛かります☕
処理時間の早いRSの計算を先に実施し、CやAのデータ取得の前に銘柄数を絞る目的でこの手順にしています☕

RSは過去1年間のパフォーマンスを他銘柄と比較し指数化したものです。1-99の値で表され、数字が大きい方がパフォーマンスがよいものとなります☕
RS70以上（=上位3割）というのはオニールが提示している条件で、それを踏襲しています☕
上位3割ですので、約4000銘柄から大体1200銘柄にここで絞られます☕

③C（四半期EPS・売上高成長率）・A（年間EPS・売上高成長率）25%以上の項目が6項目以上クリア

四半期および年間のEPS・売上高と前年同期比（YoY）成長率（赤枠内）
YoYが25%以上の欄を緑字で表している

CANLIパラメータの中では、ファンダメンタルに当たるCAの部分が最も重要と考えています☕
前年同期比成長率（YoY）25%以上というのがオニールの条件になっており、ここでは2期・2年前～来期・来年までの4期・4年分のEPS・売上高とその成長率を示しています☕
これら4期・4年分のEPS・売上高それぞれで16項目のうち6項目以上で成長率25%以上をクリアしている銘柄を抽出しています☕
6項目というのは特に根拠があるわけではなく、抽出される銘柄数とのバランスで決めています☕
厳しくしすぎると入れ替わりの少ない数銘柄だけ毎日配信してしまうことになりますし、緩すぎると100銘柄を超えてスクリーニングの役目を満たしていないと思いますので、その兼ね合いですね☕

④その他項目含め全体で8項目以上クリア

それぞれROE17%以上、Insider Ownership1%以上、
U/D Vol. Raito1.0以上、Institutional Ownership前期比増でクリア

最後に、先述のEPS・売上高の16項目に合わせて、以下の4項目

ROE：17%以上でクリア
Insider Ownership（インサイダー持ち株比率）：1%以上でクリア
U/D Vol. Ratio（1.0以上で買い優勢）：1.0以上でクリア
Institutional Ownership（機関投資家株主数）：前期比増でクリア

を足した20項目のうち8項目以上クリアしたものを最終的なスクリーニング結果としています（※新高値、RSの項目は事前にスクリーニングしていますのでここではカウントから外しています）☕

このスクリーニングにより、株価の勢いがあってファンダメンタルもいい銘柄というオニール投資をしている人・していない人どちらにも役に立つスクリーニング結果が得られていると思います☕

新しいチャート図の解説

以前まではPython上からExcelを操作しExcelで図を出力していたのですが、動作が不安定だったこともあり、今回からPythonの描画機能（Matplotlib）を使ってチャート図を描いています☕

Pythonの機能にYahooFinanceのフォーマットがあったので、それを使いました☕
出来高の色が株価ローソク足の陽線・陰線に合わせて描画されるところが特徴ですね。みどりの日に出来高が多いほうがポジティブなので、ぱっと理解しやすいです☕

加えて、10SMA（単純移動平均）、21EMA（平滑移動平均）、50SMA、200SMAの線を加えています☕
50SMA、200SMAは皆さん馴染みがあると思いますが、より短期的な利確・損切タイミングとして10SMA・21EMAもIBDでは参考にされているようです☕
市況が悪くなった時には、この10SMA・21EMAのラインを参考に利確・損切を行うものいいかと思います☕

おわりに

いかがでしょうか☕
このDailyを公開して1週間ほどになりますが、自分でもかなり使えるスクリーニング結果、グラフになったと思います☕

Tweetでも言いましたが、このスクリーニングのいいところは、ファンダメンタルもよくて勢いのある銘柄が機械的に抽出できる所です☕
これは市況やセクターローションを意識しなくても、スクリーニング結果を活用すれば自然と市況やセクターローテーションに合わせた投資を実現できることを意味します☕
オニール投資の方はもちろんのこと、オニール投資をしていない人にも活用できる配信となっていますので、ぜひぜひご活用いただければ幸いです☕

ではまた☕

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