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lazy_planet
AlphaSea進捗7 (v2リリース)
AlphaSea v2をリリースしました。
参加方法
v2とは？
みんなで無料で予測を共有し、予測のアンサンブル結果を元に、みんなでトレードするような仕組みに変更しました。お金が絡まないので規制に強いです。ブロックチェーンはDBとして使ってるだけです
v1から変更した経緯
取引の仕組み
1. 予測をお互いに共有
2. 共有した予測をアンサンブルしてトレード
ただで共有するわけではなく、一定の実力のある者同士で見せ合います。具体的には、過去の予測からスコアを計算し、
相手のスコア >= 自分のスコア - 適当な定数
の人にだけ予測を共有します。フリーライドを防ぐ意図があります。alphasea-agentの実装詳細なので、気にする必要は無いです。
スコア
スコアはmaxSPRT(sequential probability ratio testing)で計算します。t検定のようなものです。以下の特徴があります。
・モデルを作り直してもスコアが改善しない (成績が悪い場合にモデルを作り直すチート対策)
・過去予測のサンプル数が異なるモデル同士を比較できる
モデル改善時に気にする必要はあまり無いと思います。普通にシャープレシオが上がるように改善していけば良いと思います
今後の展望
あまり人が増える感じではないのかなと思いました。一人で使っても意味があるものなので(モデル自動選択とか。システムが落ちづらいとか)、今年はこれで稼ごうと思います。