TradingViewストラテジーの疑似フォワードテスト方法その２

arakuma3

2020年4月20日 13:39

本noteは、前回記事の続きとなります。

できること

今回のソースコード変更により、バックテスト期間がチェックボックスの操作で簡易に変更できるようになります。
・60日前～現在期間の確認
・30日前～現在期間の確認
・60日前～30日前期間の確認

※具体的なイメージは、設定例を参照してください

変更手順

まず、前回完成したソースコードです。

//@version=4
strategy("ChannelBreakOut", overlay=true)

symd = input(0, "Start YMD (YYYYMMDD)")
btStart = symd<=0?timestamp(2000,1,1,0,0):timestamp("Asia/Tokyo",floor(symd/10000),floor(symd/100)%100,symd%100,0,0)
eymd = input(0, "Stop YMD (YYYYMMDD)")
btStop = eymd<=0?timenow-86400000*abs(eymd):timestamp("Asia/Tokyo",floor(eymd/10000),floor(eymd/100)%100,eymd%100,0,0)
btPeriod = time>=btStart and time<btStop ? true : false

length = input(title="Length", type=input.integer, minval=1, maxval=1000, defval=30)

upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)

if (not na(close[length])) and btPeriod
  strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
  strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")

下記をコメントアウトします。

//btPeriod = time>=btStart and time<=btStop ? true : false

下記を追加します。

bt60day = input(false, "60days backtest")
bt60dayStart = btStop - 5184000000
bt30day = input(false, "30days backtest")
bt30dayStart = btStop - 2592000000
bt30dayoffset = input(false, "30days offset backtest")
bt30dayStartoffset = btStop - 5184000000
bt30dayStopoffset = btStop - 2592000000

btPeriod() =>
   if bt30dayoffset
       time >= bt30dayStartoffset and time <= bt30dayStopoffset ? true : false
   else
       if bt30day
           time >= bt30dayStart and time <= btStop ? true : false
       else
           if bt60day
               time >= bt60dayStart and time <= btStop ? true : false
           else
               time >= btStart and time <= btStop ? true : false

売買条件の判定を変更します。

//if (not na(close[length]) and testPeriod)
if (not na(close[length])) and btPeriod()

修正後の全体のコードは、以下のようになります。

//@version=4
strategy("ChannelBreakOut", overlay=true)

symd = input(0, "Start YMD (YYYYMMDD)")
btStart = symd<=0?timestamp(2000,1,1,0,0):timestamp("Asia/Tokyo",floor(symd/10000),floor(symd/100)%100,symd%100,0,0)
eymd = input(0, "Stop YMD (YYYYMMDD)")
btStop = eymd<=0?timenow-86400000*abs(eymd):timestamp("Asia/Tokyo",floor(eymd/10000),floor(eymd/100)%100,eymd%100,23,59)
//btPeriod = time>=btStart and time<=btStop ? true : false

bt60day = input(false, "60days backtest")
bt60dayStart = btStop - 5184000000
bt30day = input(false, "30days backtest")
bt30dayStart = btStop - 2592000000
bt30dayoffset = input(false, "30days offset backtest")
bt30dayStartoffset = btStop - 5184000000
bt30dayStopoffset = btStop - 2592000000

btPeriod() =>
   if bt30dayoffset
       time >= bt30dayStartoffset and time <= bt30dayStopoffset ? true : false
   else
       if bt30day
           time >= bt30dayStart and time <= btStop ? true : false
       else
           if bt60day
               time >= bt60dayStart and time <= btStop ? true : false
           else
               time >= btStart and time <= btStop ? true : false

length = input(title="Length", type=input.integer, minval=1, maxval=1000, defval=30)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)

//if (not na(close[length]) and testPeriod)
if (not na(close[length])) and btPeriod()
   strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
   strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")

カスタマイズのポイント

N日前にしたい場合は、下記計算式を参考にコードを改変してください。

Nday = 86400 * 1000 * N
1日の秒数＝86400秒
1日のミリ秒数＝86400 x 1000ミリ秒
N日のミリ秒数＝86400 x 1000 x Nミリ秒

パラメータ指定の解説

・Start YMD (YYYYMMDD)
バックテスト開始日付を指定する
0：参照できる最古の足を開始日付とする
YYYYMMDD：指定した年月日の0：00を開始日付とする
例）20200101　※2020/1/1～

・Stop YMD (YYYYMMDD)
バックテスト終了日付を指定する
0：現在日時を終了日付とする
YYYYMMDD：指定した年月日の23:59を終了日付とする
例）20200430　※～2020/4/30
マイナス：指定した日数前の現在時刻を終了日付とする
例）-30　※～現在より30日前