VaR証拠金計算方式での日経225オプション2023年11月限の推移

2023年11月6日に証拠金の計算方式がSPANからVaRに変わりました。

このnoteでもVaR証拠金計算ソフトウェアの初期設定から動作確認までの流れについて説明していました。

https://note.com/aoiam/n/nef01793c6e63

計算方式が変わる前からVaR証拠金計算ソフトウェアやパラメータファイル、証拠金額のデータ等々が提供されていましたので、個人的には変わったことのインパクトは少なかったように思います。

ただし方式変更に伴って祝日取引が実施されなかったタイミングを狙ったように原資産の日経平均株価が急上昇したため、3連休明けに対処を余儀なくされた方もいたかもしれません。

そこで振り返りも兼ねて、日経225オプション2023年11月限の証拠金額がどのように変化したかをグラフにしてみました。
※証拠金計算方式が変更された11/6より前についても、変更前から提供されていた証拠金額のデータを使用してグラフ化しています。

Margin_N225OP_202311.html

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ボラタイルな相場はまだ続きそうですので、今後のオプション戦略の一助になれば幸いです。