【日経225オプション】8/15相場観測とトレード結果+45,000円
皆さんこんにちは。
オプショントレーダーの蒼井です。
今日は、相場観測とともにトレード結果を報告します。
得意な相場が続き収益が安定しています。
日経平均株価
レンジブレイク後の月曜日。
特に前場によく伸びました。
長期トレンドは転換期
短期トレンドは年初来高値更新狙い=29400円突破狙い
と判定しています。
日経平均VI
日経平均は上昇しましたが、VIも上昇しました。
底値圏で推移している時にありがちな動きで、原資産の値動きが荒いとVIは上昇します。
〇直近3か月のVI推移
特筆なしです。
スマイルカーブ(IV)
日経平均の上昇に対し、コール側のFOTM以外は盛っています。
「上げの全盛り」の型ですね。
トレード結果
今日の日経平均(先物)は寄り付きから上昇。
9時10分を過ぎた時点で、コールもプットも盛りそうな気配でした。
ボラティリティロングのポジションであれば何でも抜けそうな気がしましたが、「上げの全盛り」か「上げのP盛りC剥げ」のどちらかになると判断し、今回はデルタニュートラルのプロテクティブ・プット(通称プロP)を組成することにしました。
目論見どおりプットが盛り、先物も上昇。
通常はまだ引っ張るんですが、今日は午後にお盆の予定が入っていたのでウォッチを続けることができず…
また、先物は上昇中にも関わらず、プットの盛りはピークを付けて剥げ始めていました。
ということでここで見切りをつけ利確。
先物ミニ:28,770→28,850=80円×5枚=40,000円
9月限P26750:78→78円と79円と80円とバラで約定=5,000円
計+45,000円
利確時点の損益推移は作れませんが、終値時点の各グリークスの損益推移で確認してみましょう。(実際の損益とは異なります)
目論見どおり、ボラティリティ(ベガ)から利益を抜き出せています。
エントリー時点と、利確時点で、先物は上昇しているのに手持ちのプットはほぼ価格は変わっていませんでしたからね。
(デルタのマイナスとベガのプラスが相殺し合った結果)
それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。
このnoteではオプションに関する質問を受け付けています。
特に初心者さんからの質問大歓迎ですので、書いてほしいことがあればコメントをお寄せください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?