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日本株、米国株でベータを簡単に調べる方法 [Python 米国株 pyfolio コードあり]

TF

ーーーーーーーーーーー2021/09/03　追記ーーーーーーーーーーー
追記やPythonの一部仕様変更などでうまく動いていなかった部分を新しいサイトでは修正しました。

今後適宜修正や改修を行おうとは思いますが、すべてを改修できるわけではないことはご承知おきください。

2021/09/03時点では動いていることは確認しております。

今後こちらに移行します。

ーーーーーーーーーーー2021/09/03　追記ーーーーーーーーーーー


最近いろんな方面で、ベータを簡単に知りたいのですが、、という質問や、疑問を目にしたので、簡単に調べる方法を備忘録的に載せておきます。


日本株でのベータの調べ方

私の知っている一番簡単な方法は
楽天証券　の　スーパースクリーナ　です。

楽天証券に総合口座にログインしていただき、
国内株式＞国内株式トップ内にあるスーパースクリーナを選択します。

画像1

すると上記のような画面が出てきます。下の方を見ていただくとわかるのですが、このデータはトムソンロイターが提供しています。

画像2

データ端末のロールスロイス：ブルームバーグではないですが、ロイターのデフォルトのデータなら大抵の場合、品質的に問題はないのではないでしょうか。

実際の表示方法

実際にこの表にベータを表示する方法ですが、詳細検索項目の枠をクリックします。

画像3

すると新規に選択ウィンドウが開きますので、その中で　ベータ（対日経平均）を今回は選択します。

パラメータ的な話をすると、過去２年間での相関ということのようです。マウスを３秒ぐらい置いておくとホバーウィンドウで確認できます。

画像4


あとはクリックすることで降順、昇順、好きなように並べ替えたり、特定の銘柄の値を参照できます。

画像5

画像6


米国株

米国株も同じようなサイトで確認できるものがあるのかもしれませんが、残念ながら私は知らないので、Pythonで調べます。

以前記事に書いた米国株のパフォーマンス・成績をPythonで早く、綺麗に調べる [Python 米国株 pyfolio コードあり]を利用します。

今回もGoogle ColaboratoryのPythonコードをご紹介したいと思います。
最初は以前の記事で扱ったのと同じような記述になります。

20行で資産運用モデル作成 [Python 米国株 個別銘柄 ETF]
という記事で紹介していますので、初めての方は読んでみてください。

コード自体は以下のようになります。

!pip install fix_yahoo_finance
!pip install pyfolio

import datetime
import fix_yahoo_finance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
import pyfolio

start_D="2015-12-31"
end_D = datetime.date.today()
codelist = ["^GSPC","SPYD"]
data2 = yf.download(codelist, start=start_D, end=end_D)["Adj Close"]

df_pct=100*data2.pct_change()
pdPF_out=df_pct
pyfolio.create_returns_tear_sheet(0.01*pdPF_out.iloc[:,0], benchmark_rets=0.01*pdPF_out.iloc[:,1])

今回の例では2015年末からS&P500とSPYDのデータで相関を調べています。
結果は

画像7

とななりベータは0.76となりました。それ以外にも比較であったり、月ごとの騰落、年・月でのリターンの分布など確認することができます。

画像8

画像9



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TradingViewを使ってポートフォリオ運用　米国株

StockChartsを使った米国銘柄に関する記事もあります。配当・逆イールド・相対比などが簡単に調べられます。

Pythonで資産運用モデルを作成する記事をまとめました。
Pythonを用いて、株価取得、チャート表示、株価分析、株価予測、株価の機械学習、ポートフォリオの構築、ポートフォリオの最適化、スクレイピングなどを行う記事を集めました。
もし興味を持っていただけるなら読んでみてください。



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