StockCharts 米国銘柄に関する小ネタ [配当・逆イールド・相対比 米国株]
ーーーーーーーーーーー2021/08/08 追記ーーーーーーーーーーー
今後こちらに移行します。
ーーーーーーーーーーー2021/08/08 追記ーーーーーーーーーーー
ーーーーーーー 2020/01/25に追記を行いました。 －－－－ーーー
プログラムせずに米国配当銘柄に関する考察をしてみたいと思います。
プログラム言語pythonでデータ解析を行う場合、配当込のデータがもし、利用可能であるならばそれを利用するのが一番簡単です。ですが、残念ながらそのようなデータはなかなか入手することができませんので、実際には別に配当分のデータを準備して、それと合算してトータルリターンを計算することになります。
以下は私が実際に利用している配当戦略の内の検証時点での損益チャートです。
毎月配当が得られるように配当銘柄を複数保有している状態です。青が価格部分からくるリターンで、オレンジ色が配当から得られるリターン、その二つを合算したのが、緑色の線になります。ただ、なかなかデータを準備するのは難しくなります。
米国、配当銘柄だけでなく、日本でのリートに代表される配当銘柄群もこのような作業で解析等の作業ができるとこになります。
データが入手しにくい場合も多々ありますが、配当込のデータを見るだけなら米国株の場合はstockcharts.comを使うのが一番簡単です。
配当投資では有名なタバコ銘柄のフィリップモリス（PM）の例ですが、
シンボルを PM を入れると配当込の価格推移になり、 _PM 前に_(アンダースコア)を入れると配当無の価格推移になります。以下の例では赤が配当込の価格で、青が配当を含まない価格の5年間分のものになります。
フィリップモリスは5年前も価格が$85位で、いまも$85で価格的には5年間上昇してなくて、配当分だけ株価が上昇したことになります。典型的な割安株、配当株投資という感じでしょうか。
これにアップル(AAPL)を表示してみるとどうなるでしょうか。
同じく、5年間で、赤がフィリップモリスの配当込の価格、青がアップルの配当込の価格になります。
5年前にフィリップモリスもアップルも$70前後だったものが、今はフィリップモリスは$85になり、アップルは$200になったといことですね、、過去の価格推移が未来を反映するものではありませんが、この5年間についてはアップルの方が投資効率は良かったようです。
また、別の角度から考察すると、昨年後半の下落ではアップルの下落はなかなか激しかったように見えますので、ドローダウンを抑えた運用を目指す場合には少し工夫が必要そうです。
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2020/01/25 追記
逆イールドも実はStockChartsでは表示できます。シンボル欄に
$UST10Y-$UST3M
と入力すると差分の表示ができます。
また
$COMPQ:$INDU
と入力するとナスダックコンポジットとダウとの比が表示できるので、今がナスダックに代表されるハイテクが優勢なのか、ダウ採用銘柄的な旧来型の大型銘柄が優勢なのか判定できます。
逆イールドに関してはもっとダイレクトにどの時期にどのような金利の期間構造だったかを表示することができます。右のグラフで時期を選ぶと、その時の基幹構造が左に表示されます。
実際リーマンショックの少し前に逆イールドが発生していて、下落前の”前兆”的な見方をする人が多いのもうなずけます。
しばらく頻繁にニュースに上がっていましたが、今となっては逆に取り上げる人が少ないのも少し気になるところです。
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