超簡単Pythonで仮想通貨FX自動売買バックテスト（BitMEX REST API利用）

PythonでBitMEX REST API利用して超簡単に仮想通貨FX自動売買バックテスト

1. ツールインストール

$ pip install bitmex-backtest

2. ファイル作成

bitmex.py

from bitmex_backtest import Backtest

bt = Backtest()
bt.candles("XBTUSD")
fast_ma = bt.sma(period=5)
slow_ma = bt.sma(period=25)
bt.sell_exit = bt.buy_entry = (fast_ma > slow_ma) & (fast_ma.shift() <= slow_ma.shift())
bt.buy_exit = bt.sell_entry = (fast_ma < slow_ma) & (fast_ma.shift() >= slow_ma.shift())
print(bt.run())
bt.plot("backtest.png")

3. 実行

$ python bitmex.py

total profit       -55.500
total trades        26.000
win rate            26.923
profit factor        0.650
maximum drawdown    91.000
recovery factor     -0.610
riskreward ratio     1.485
sharpe ratio        -0.134
average return      -0.023
stop loss            0.000
take profit          0.000

backtest.png

以上、超簡単！

4. 参考

REST API - BitMEX