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超簡単Pythonで仮想通貨FX自動売買バックテスト(BitMEX REST API利用)
PythonでBitMEX REST API利用して超簡単に仮想通貨FX自動売買バックテスト
1. ツールインストール
$ pip install bitmex-backtest
2. ファイル作成
bitmex.py
from bitmex_backtest import Backtest
bt = Backtest()
bt.candles("XBTUSD")
fast_ma = bt.sma(period=5)
slow_ma = bt.sma(period=25)
bt.sell_exit = bt.buy_entry = (fast_ma > slow_ma) & (fast_ma.shift() <= slow_ma.shift())
bt.buy_exit = bt.sell_entry = (fast_ma < slow_ma) & (fast_ma.shift() >= slow_ma.shift())
print(bt.run())
bt.plot("backtest.png")
3. 実行
$ python bitmex.py
total profit -55.500
total trades 26.000
win rate 26.923
profit factor 0.650
maximum drawdown 91.000
recovery factor -0.610
riskreward ratio 1.485
sharpe ratio -0.134
average return -0.023
stop loss 0.000
take profit 0.000
backtest.png
以上、超簡単!
4. 参考
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