VIX指数(恐怖指数)

VIX指数とは、「Volatility Index（ボラティリティー インデックス）」の略。恐怖指数とも言う。
シカゴ・オプション取引所（CBOE）が、S&P 500を対象とするオプション取引の満期30日のインプライド・ボラティリティを元に算出。
数値が高いほど投資家が市場に対して不安や恐怖を抱いていることを意味する。

記録的なVIX指数

1997年10月　アジア通貨危機　            VIX指数48.64

2001年  9月   アメリカ同時多発テロ     VIX指数49.35

2002年  7月   エンロン不正会計事件 　VIX指数48.46

2003年  3月   アメリカのイラク侵攻　 VIX指数34.4

2008年10月　リーマンショック　       VIX指数89.53

2011年10月　ギリシャ通貨危機　       VIX指数46.88

2015年  8月    中国減速懸念　              VIX指数53.29

2018年  2月　アメリカ景気悪化懸念　VIX指数50.3

2020年  3月　コロナショック　           VIX指数85.47

通常は１０~２０あたりで推移。基準となる３０を超える水準では株価の大幅下落の可能性が高いことを示唆し、リスク性資産への投資に警戒感が高まる。(リスクオフ)

日経平均VI

日本版のVIX指数。日経平均VIは、日経平均ボラティリティ・インデックスの略。大阪取引所に上場する日経平均先物と日経平均オプションの価格をもとに日本経済新聞社がリアルタイムで算出・公表。投資家が日経平均株価の将来の変動をどのように想定しているかを表した指数。