Channel Breakout Bot for bitflyer-FX (by Connie-Wild氏)読解メモ32

の続きです。
題材は https://github.com/Connie-Wild/ChannelBreakoutBot です。

backtestメソッドの続きから。

            #エントリーロジック
            if pos == 0 and not isRange[i]:

ポジションが無くかつレンジでない場合はエントリー判定に入ります。

                #ロングエントリー
                if judgement[i][0] != 0:
                    pos += 1
                    buy_entry.append(judgement[i][0])
                    buyEntrySignals.append(df_candleStick.index[i])
                    trade_log.append([df_candleStick.index[i], 'buy  entry', judgement[i][0]])

ロングエントリー判定の場合は、
posに1加算し、
buy_entry配列にjudgement配列に入れておいたロングエントリー価格を入れ、
buyEntrySignals配列に現在のローソク足情報を入れ、
trade_log配列に現在のローソク足情報、買いエントリーであること、エントリー価格をappendします。

                elif judgement[i][1] != 0:
                    pos -= 1
                    sell_entry.append(judgement[i][1])
                    sellEntrySignals.append(df_candleStick.index[i])
                    trade_log.append([df_candleStick.index[i], 'sell entry', judgement[i][1]])

ショートエントリー判定の場合は、
posを1減算し、
sell_entry配列にjudgement配列に入れておいたショートエントリー価格を入れ、
sellEntrySignals配列に現在のローソク足情報を入れ、
trace_log配列に現在のローソク足情報、売りエントリーであること、エントリー価格をappendします。

            #ロングクローズロジック
            elif pos == 1:

posが1、つまりロングポジションを持っている場合はロングクローズ判定に入ります。

                #ロングクローズ
                if judgement[i][2] != 0:
                    nOfTrade += 1
                    pos -= 1
                    buy_close.append(judgement[i][2])
                    #値幅
                    plRange = buy_close[-1] - buy_entry[-1]
                    pl[-1] = pl[-2] + (plRange-self.cost) * lot
                    buyCloseSignals.append(df_candleStick.index[i])
                    plPerTrade.append((plRange-self.cost)*lot)
                    trade_log.append([df_candleStick.index[i], 'buy  close', judgement[i][2], (plRange-self.cost)*lot])
                    #waitTh円以上の値幅を取った場合，次の10トレードはロットを1/10に落とす．
                    if plRange > waitTh:
                        waitTerm = originalWaitTerm
                        lot = originalLot/10
                    elif waitTerm > 0:
                        waitTerm -= 1
                        lot = originalLot/10
                    if waitTerm == 0:
                         lot = originalLot

ロングクローズ判定の場合の処理です。
nOfTradeに1加算します。
エントリーからクローズまでを1トレードとして捉えて、何トレード行われたかを記録するためのものと思われます。
ロングクローズするのでposを1減算します。
buy_close配列にロングクローズ価格をappendします。
今appendしたbuy_close配列の末尾価格からbuy_entryの末尾価格を引いてplRangeに入れます。
このトレードでの損益値幅を表す変数となります。
pl配列の末尾に、pl配列の後ろから2番目と値幅から指定しておいたcostを引いたものにlotを掛けたものを足してappendします。
前回見た「末尾から取り出してappendするので一見謎な処理」の理由がわかりました。
ここの計算に使うための用意だったと考えられます。
また、costはREADMEにある通り、

バックテストおよび、optimizationで利用。遅延等で1トレード毎にcost円分のコストが発生するものとして評価を行う。

というものです。
成り行き注文をする以上必ず約定価格は想定より滑りますし、
リアルタイムAPIで約定を受信するとしてもサーバ状態によっては数秒遅れることがあるため、
若干不利な値で約定すると考えておいたほうがよく、
そのフォローとしてcost変数が使われています。

15分経ったので今日はここまで。

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