VIX指数を検証してみた
はじめに
投資の世界ではたくさんの「指数」があります。
例えば、日経平均株価、ダウなど、たくさんの指数があります。
いろいろな指数があるのですが、
今回はVIX指数について考えてみます。
VIX指数とは
簡単に言うと、値幅が大きく動く(下落)ときに
高くなる指数です。
ですので、恐怖指数と呼ばれます。
VIXが高い=投資家が投げ売りしている
VIXが低い=投資家が安心して買いを入れている
と一般的には言われます。
最近ですと、
平時はVIX指数は18ぐらいで推移してますが、
下落イベント、
例えば、コロナショックの際は
VIX指数は70を超えていました。
VIX=30以上は買い?
最近よく、
VIX指数が30を超えていれば買い
と言われるようになりました。
(私が投資を始めたころはそんな話なかったんですが…)
投資するときに自信をもってインできるように
簡単ではありますが検証してみることにしました。
実際にためしてみる
実際にチャートに落とし込んで検証してみました。
「VIX」で検索すると
いつもお世話になっている
「nikkei225jp.com」様のページがでます。
ただ、下記の通り検証がやりづらいので
自分でTreading View で検証をしてみました。
自分で検証したチャート
緑=VIX指数が18以下
青=VIX指数が30以上です。
VIX指数が18以下は直近1年間だけとしました。
※2020年は平時がVIX指数18以下の期間が長く、
検証できないためです。
こちらを見ると押し目になっているタイミングが多く、
タイミングとしては悪くないと見えます。
特に短期で30を超えて、すぐ30を下回る
タイミングは絶好の押し目になります。
直近2回はしっかりと機能している手法となりました。
ただし、売り時はVIX以外の手法が必要。
結論
■VIX指数が30以上は基本的に買い。
■ただし、VIX指数が70になることもあるため、許容範囲が必要。
■またVIX指数が30以上になる期間が長くなる可能性もある
■長期的な目線で見れば基本的に買い
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