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ダメEAの特徴と優秀なEAの特長をその設計手法から紐解く


■ ダメなEAの特徴


・メインロジックに思いつきの適当な売買ルールを採用

 → 為替相場において、人間が思いつくようなエントリー/イグジットポイントで、永く生き残るような単一のストラテジーは存在し得ない


・それを負けトレードに絞って多重にフィルタリング

 → 負けトレードを削除すればするほどエントリーポイントが激減し、未来に通用しない高勝率のEAが出来上がる


・それでもフィルタリングで取り除けない負けトレードは、バックテストをしないことでクリア

 → バックテスト期間が合理的でないスタートであるものは要注意


・足の終値(始値)の判定に加え、リアルタイム判定を行っている

 → バックテストとフォワードが大きく異なり破綻者が出るのは、設計段階から決定された予定調和


・ バックテストの基となるヒストリカルデータの信頼性を議論しない

 → 1分足ヒストリカルデータで値飛びや非連続の存在しない長期のモノを見たことがない


・コレを回避するには、簡易的には1分足より十分に長い足(M30以上が好ましい)を用いたEAを作成する

 → 短い足を用いたEAは、リアルフォワードとウォークフォワードの差が激しいため、リスク管理のロット決定が曖昧になる


・設計者自身が運用していない

 → myfxbook にて設計者自身のライブ口座を公開していないものは見送るべき


・Maximal drawdownの過小評価

 → 統計的に意味のあるバックテスト評価において、これをしっかりと見極めないと、投資家に最も重要な資金の管理ができない → 参照


・多くのVerが存在する

 → EAのバージョンアップとは、そのEAがそれまでにバックテストで最適化し、証明してきた相場に対する優位性を否定することに等しい



■ 永く生き残るEAの特長


・提示されたバックテストが、長期であればあるほど良い


・バックテストの単年度評価が必要

 → 逆に複利運用データは、近年の大ロットに大きく依存してしまい、正当評価の妨げになるので不要


・複数業者の複数ヒストリカルデータにて、バックテスト比較結果がある


・バックテストとフォワードの差が少ない設計思想を有している


・リアルフォワードテストとウォークフォワードテストの差が少ないという結果の提示がある


・myfxbookリアルフォワード公開にて、デモ口座とライブ口座の差がないことを確認できる



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