つよつよbotterたちの特徴とアルファ探しについて

界隈にはお金持ちがたくさんいます。どんな手法で稼いでるかは人それぞれですが、なんとなく類型のようなものが見えてきました。
うまく整理できていないところもありますが、思うところを書き殴ってみます。

ちなみに私は、botも、裁量も、あるいはお金を稼ぐといったところも、全くセンスがないと自覚しています。
ちなみに「センスがない」というのは、努力が継続できないことも含みます。

さっそくですが、私がこれは勝てるbotterの特徴だと思うこと第一位は、「作業が速く、無駄な遠回りをしないこと」です。
作業が早いことというと、Twitterとかで有益そうなポロリを見たらみなさんどうしますか？？

私はとりあえずスクショ撮って保存して終わりです。
しかし、つよつよbotterは違います。次の日は検討が終わってます。
実装はや！というか行動はや！って感じですね。私とは大きな違いです。

ちなみに「無駄な遠回りをしないこと」はけっこう曲者です。
たとえば、確度は低いけど、儲かるかもしれないこと(たとえば、ロマンあふれる強化学習の実装とか)や、変なこだわり(ぬるぬる動く損益グラフ)とかですね。
もちろんそういったことも大事ですが、すごい利益を上げてある人は大半の場合、まず儲かりそうとアタリをつけたところを最短で実装する人の方が多いように感じられます。

わかりやすくいうと利益を出す人の持ってる性質は、
めんどくさがらず、最短でやること>>>>>>>>越えられない壁>>>>>>>>技術=センス
です。

1年以上前に書いたこれ、手前味噌ですが本当にいいことを言ってると思う。 pic.twitter.com/IXaq6X0pGe

— BBB (@project_bbb) October 17, 2020

もちろん勝ってる人で、すごいインフラを組んでる人もいるし、分析用にオリジナルの基盤を組んでる人もいますが、A級〜S級の人を見てると、初手でそれをやる人は珍しかった印象です。

あとはbot について、結構勘違いされがちなんですが、割と運大事です。ロジックが初手で儲かると動かしやすいですし、相場環境によって変わりますし、見つけたエッジがいつ死ぬかも運です。
勝てる時にうまくエッジが見つかって、レバかけれたらとても儲かります。

というわけで私と一緒に明日から横着せずに頑張りましょう。

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ここからはまた別の利益に関するトピックの話です。
めんどくさがらずに、検証して早くbot にするのが大事だというのはわかった。でも、エッジを探すときに当たりの付け方ってあるんじゃないの？という話です。
私はここのセンスがないと感じてますが、幸いにしていろんな方の話を聞けたので少しつっこんで書いてみようと思います。

つよつよbotterはたくさん利益を上げています。では、利益とはなんでしょうか？

ここでは、利益=期待値×回数×確度で表すとします。
あと例外的なパラメータとして最大ロットがあります。

私独自の用語のため、少し丁寧に解説していきます。
期待値とは予想されるトレード一回あたりの利益の平均値のことを言います。たとえば、過去千回トレードして、平均利益が100ドルだった場合、期待値は100となります。つまり期待値が100のトレードを100回すると利益が10000となるわけですね。
基本的にbotterにおけるバックテストの利益(Profit Loss)はこの期待値と回数で計算されます。

ではもう一つのパラメータ、確度とは何でしょうか。
これは私がbotterの利益の源泉を説明するために導入した指標です。

バックテスト通りの損益が出るのであれば、必ずどのbotterも億万長者になれますよね。

なぜバックテスト通りの成績にならないかというと、過去と未来は違うからです。あるエッジを過去のデータで検証して利益が出ることが分かっていても未来にもそれがいきるかどうかは不明です。

次の一定期間でも同じように儲かる確率を「確度」という概念で表します。

ちなみに投資の場合、損益がマイナスになることもあるので、確度は非常に重要になってきます。

当然ながら確度は明確に数値にできるものではありません。イメージを湧きやすくするために一例を挙げると、確度が高いのは、「アービトラージ」です。鞘が見つかれば100%に近い確率で利益が出ます。唐突に鞘が死ぬことはありますが、損はしないというのが特徴です。

逆に確度が低いのが「バックテストで移動平均の値を1000個試して右肩上がりになったストラテジー」のようなものです。

これは過去データ上の「期待値と回数」が多くても確度が低い例です。

このストラテジーを動かすと未来も勝てるという確度が低いため、大体損します。

今までの情報で整理すると、アービトラージやFR戦略などは

一回あたりの期待値 : 小

回数：少〜多

確度：高

の戦略というわけですね。

私が「確度」という概念を導入した理由について、もう一つ、イベントドリブン型のbotが存在するためというものがあります。

たとえば、上場時にNFTをmintするbot、上場時の通過を狙うbot、botではないですが、snapshot前後の立ち回りなどです。

参考：スナップショット時の立ち回り

過去データがないので、検証することはできませんが、大体のゲームのルールが見えているために、利益が上がりやすい戦略を立てることができることも多いです。

この場合、

一回あたりの期待値：高

回数：少

確度：高

となります。

最後のパラメータの「最大ロット」というのはお金が入る量という意味です。

例えば国内高頻度は上記のパラメータに当てはめると

一回あたりに期待値：低

回数：多

確度：高

となりますが、10btcをぶん回すとロットが大きすぎて損します。

つまり最大ロット：小となるわけです。

最大ロットが大きい例はやはりBTCなどメジャー通貨のスイングになります。海外スイングだと100btcくらい持っても大丈夫です。

このパラメータに従って、かの有名なrichmanbtc氏のbotを整理すると

一回あたりの期待値：中

回数：多（エッジ存続期間が長いため）

確度：中（しかし分析で高まであげている）

最大ロット：大

となります。分析と技術と問題設計のうまさで、パラーメータを底上げしているイメージです。

そしてここが大切なのですが、botをやるときに出てくる情報は基本的に

期待値：中

回数：中

確度：小〜中

ロット：中〜大

という範囲の情報が多くなります。

インジゲータbotなどですね。

なぜこの分野が多くなるかというと、基本的に確度が高く最大ロットが入らないものは公開するとエッジが消えるためです。

そのため普通にTwitterで検索してそれをコピペするだけだと、さした利益があげられない状態になります。（私です）

しかし、基本的に大きく勝っているbotterや裁量で一気にお金を増やしている人が狙うのは下記のようなところが多いイメージです。

確度が高く回数が少ないところ：イベント系

確度が高いが一回一回の利益が少ないところ：アービトラージや高頻度

確度が高く、期待値も高いが最大ロットが入りづらいところ：歪み系

たとえば、自分の資金が少ない場合、よっぽどの理由がないと、狙うのはBTCじゃなくなりますよね？？（戒め）

自分が検討している戦略は利益に対してどのくらい、確度があるのか、本当にお金を増やすのに最短なのか？という考え方は結構大事になってくると思います。（戒め）

こういう抽象的な自己論みたいなのは、結構寒いですかね。

割と好きなのでですが、あまり語ることがない分野でした。

ここからはマガジン購読者向けに少しだけ、例で出てきた具体的なbotの話とうまく利益を掻っ攫ってる人に聞いた考え方から、私が心に響いたものを書いていきます。（無料で月額マガジンに加えると後から購入した人でも読めるのか気になってます。）