#3 簡易ケリー基準

ケリー基準

1行でまとめると「数学的に最適な投資額（投資比率）を決めるための基準」です。

つまりポートフォリオに資産の何％まで投資するべきかを決める基準の1つです。

ここでは具体的にAve7やMIX++（劇薬DM）を想定しましょう。

まずは簡易ケリー基準の求め方

合計期待リターン/分数式オッズ＝投資する資本の全体に対する割合

合計期待リターンは平均リターンに近似します。
分数式オッズは”1-勝率”で表現できます
勝率70％ならば1-70%=0.3

　平均リターン/（1-勝率）＝投資割合

ケリー基準は大きい方が良い数値です。

では実際に計算してみましょう。

キレイな結果になりました。

Ave7 > Ave5 > TQQQ > SPY

もちろんケリー基準には弱点があります。
ケリー基準は確率が収斂するまで続けたときの投資効率を求めています。よって現実では偏りも考慮してハーフケリー（ケリー基準で求めた計算上の最適値の半分）なども使われているようです。