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Photo by moon_69

【TradingView】NEWMOONストラテジー_20211101【はむとれ】

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はじめに

NEWMOONは8個のストラテジーで構成されています。
パラメーターは基本的には bitFlyer (FXBTCJPY) 用に最適化しています。
いくつかロングのみ、BTCJPY用に最適化したものもあります。

ご注意･免責事項

有料部分には TradingView から参照できるストラテジー(strategy) およびアラート(study) のプライベートリンク(のみ)が含まれています。
ソースの参照、それぞれの戦略や個別パラメーターの説明などはありません。(いくつかのパラメーターの変更は可能です)
TradingViewに新たにストラテジーアラート機能が追加されたため、
新規ポジションは2021年11月5日 0:00 (UTC)まで発生します。
対応するアラートも同じく2021年11月5日 0:00 (UTC)まで発生します。(オープン済みポジションのクローズアラートは発生します)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
本noteは売り切りです。記述ミスやあきらかな間違いを除いて、有料部分についてもサポートは行いませんのでご注意ください。(投資助言行為になる可能性があるため)
有料部分のプライベートリンクは TradingView の機能を用いているため、TradingView 側の不具合等により参照できなく可能性があります。
有料部分についてはその性質上、他者との共有や転売、転載などは一切これを禁止します。(また、返金設定はOFFにさせていただいています)
禁止事項については、note総則規約「11. 禁止事項」もご確認ください。

有料部分については、以上について同意いただける場合のみ、ご購入の検討をお願いします。

はむとれ

はむとれは無料で使えるオープンソースの自動売買プラットフォームです。
本ストラテジーを利用するには、はむとれの導入と TradingView の購読が必要になります。
はむとれに関する一般的な内容等については以下の discord をご覧下さい。
私もはむとれの1ユーザーとして参加しています。一般的な内容であればこちらで解決できると思います。

ストラテジー概要

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「シンボル」のFXBTCJPYはbitFlyerのFX BTC、BTCJPYは同じくbitFlyerの現物BTC用に最適化しています。

ストラテジー

すべてのストラテジーはロングあるいはショートを最大1ポジションのみ保有します。(ナンピンやピラミッディングは行いません)
また、確定足の情報だけを利用し、エントリー/イグジットも足が確定したタイミングでのみ行われます。(いわゆるリペイントはありません)

各ストラテジーは共通して以下の基本パラメーターを持っています。
(一部未対応のものやTP/Sを内部で計算していてパラメーターとして持っていないものもあります)
　　ロング                      　  ロングエントリーを行うかどうか
　　ショート                        ショートエントリーを行うかどうか
　　Start (YYYYMMDD)　  バックテストの開始日
　　End (YYYYMMDD)　　 バックテストの終了日
　　TP (%)　　　　　　　   Take Profit の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　SL (%)　　　　　　        Stop Loss の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　TRAIL1 (%)　　　　　   トレイリング開始位置(%)。
　　TRAIL2 (%)　　　　　   トレイリング幅(%)

トレイリングは、TRAIL1 (%) 以上の利益が出ると開始されます。
含み益が大きくなるにつれ、価格に対して TRAIL2 (%) の幅で逆指値(ストップ)が更新されていきます。(ストップの位置はチャート上に黒いラインで表示されます)

TP / SL の判定およびトレイリングの開始/更新/終了の判断はそれぞれチャート上の時間足が確定するタイミングでのみ行われます。
そのため、TradingView の trail_points / trail_offset を使ったものとは異なり、バックテストは信頼できるものとなっています。(はむとれの多くのストラテジーと同様に確定足でのみ判断するため、足の途中での値の急変には対応していません。これは急な値動きはある程度戻ることが多いため、バックテストの結果からもそのようにしています。)

一部の利益幅の小さいストラテジーにはSFD対策用に以下のパラメーターが追加されています。

　　SFD GUARD (%)　　　新規エントリを止める乖離率(絶対値)
　　SFD BORDER (%)　　  乖離率が±15%あるいは±20%前後の場合に
　　　　　　　　　　　　   エントリーしない幅

SFD_GUARD は、現物 (BTCJPY) との乖離率がここで設定された値以上になっている場合、乖離を広げる方向のオープンを行わなくなります。(例えば、4.5 が設定された場合、新規シグナルに対して、乖離率が+4.5%以上ならショートのみ、-4.5%以下ならロングのみのエントリに制限されます。)

SFD BORDER が 0.1(%) の場合、乖離率が -20.1%～-19.9%、-15.1%
～-14.9%、+14.9%～+15.1%、+19.9%～+20.1% の間エントリーしなくなります。(いわゆる SFD bot による張り付き対策)

これらのパラメーターを持つストラテジーの場合、アラートを作成しようとすると以下のような警告ダイアログが表示されますが、これは、SFD計算に現物 (BTCJPY) の値を参照するために security() 関数を呼び出しているのが原因なので無視していただいて問題はありません。(シグナルはすべて確定した足の情報に基づいているためリペイントはありません)

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以下はストラテジの設定ダイアログの例です。
共通の基本パラメーター以外に変更可能なものは Param1 (1～)、Param2 (0～3) のようになっていて、それぞれ設定可能な値の範囲を表しています。
チャートの背景の薄い青色の期間はロング、赤色の期間はショートを保有していることを表しています。

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アラート

アラートは基本的にすべて複合型でストラテジーあたり4つづつあり、「バーにつき1回」のタイプになります。(LあるいはSのみのもの、ドテンをしないものについてはアラートの数が2つの場合があります)
アラートは足が確定した瞬間(次の新しい足が出た瞬間)に1度だけ発生します。
この4つ(あるいは2つ)のアラートにははむとれでそのまま利用できるように、デフォルトで以下のようなメッセージが設定されています。
それぞれ、ロング/ショートのオープン/クローズ用(サイズ1)、ポジション保有中からのドテンロング/ショート用(サイズ2)となります。

,00Nector,BUY,1,LONG1
,00Nector,SELL,1,SHORT1
,00Nector,BUY,2,LONG2
,00Nector,SELL,2,SHORT2

はむとれで利用する場合はポジションがない状態まで待つか、チャート上のポジションと同数のロットを持った状態から開始する必要があります。(ToDoubles は使用しません。)

1アラートにも対応しています。
アラート作成時に「ORDER」という名前の条件を選択すると1アラートが利用できます。(以下のようなメッセージが設定されます)

,00Nector,{{plot("side")}},{{plot("lev")}},side={{plot("side")}} lev={{plot("lev")}} price={{close}}

1アラートを利用する場合はオプションとして「バーの終値毎に1回」を設定
してください。

また、最近TradingViewに追加されたストラテジーアラートの機能を使うこともできます。
最新のはむとれであればデフォルトメッセージのまま利用できますが、デフォルトメッセージ形式に対応していない場合は以下のようなメッセージを設定します。

,00Nector,{{strategy.order.action}},{{strategy.order.contracts}},メモ

TradingViewによるバックテスト結果

以下は各ストラテジーの TradingView によるバックテストの結果です。
横軸はトレード数、縦軸は毎回1BTCでトレードした場合の累積損益(円)になります。
TradingView ではどの時間足においても参照できる足の数が直近1万本程度であるため、バックテスト可能な期間としては時間足ごとに以下のようになっています。(以下はPremiumプランでの期間で、2021年10月2日現在、Premiumプランでは倍の2万本程度まで参照できるようになっています)
　　1分足 (M1)　　　 2021年9月13日～
　　5分足 (M5)　　　 2021年7月19日～
　　15分足 (M5)　　   2021年3月～
　　1時間足 (H1)　　  2019年1月～
　　日足 (D1)       　　 2015年11月～

以下の TradingViewによるバックテストでは、SFD GUARD / SFD BORDER の設定が有効になっています。乖離率が SFD GUARD の設定を超える場合トレード数が減っています。(続く MT4 による長期バックテストの方ではこれらの設定は無効になっています。)

1. 00Nector (H1、2019年1月～)

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2-1. 00Muscovy2 (M15、2020年1月～8月)

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2-2. 00Muscovy2 (M15、2020年8月～2021年3月)

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2-3. 00Muscovy2 (M15、2021年3月～)

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3. 00Moisture (H1、2019年1月～)

画像8

4. 00Southern (H1、2019年1月～)

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5-1. 00Fertility (M1、2021年8月9日～8月30日)

画像10

5-2. 00Fertility (M1、2021年8月30日～9月13日)

画像11

5-3. 00Fertility (M1、2021年9月13日～)

画像12

6. 00Hatred2021a (H1、2019年1月～)

画像13

7-1. 00Hatred2021b (M5、2021年3月1日～5月10日)

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7-2. 00Hatred2021b (M5、2021年5月10日～7月19日)

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7-3. 00Hatred2021b (M5、2021年7月19日～)

画像16

8. 00MoonPhase2 (D1、2018年1月～)

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2017年1月からのバックテスト結果

TradingView では参照できる足の数の制限によりバックテストの期間が短くなってしまうため、MetaTrader4 (MT4) を使って2017年1月からのバックテストを行っています。(pine によるストラテジーを MQL4 で再現し、約定履歴から作った足を用いることでバックテストや最適化を行っています。)
グラフの横軸は時間、縦軸は累積利益率(%)になります。
累積利益率(%)はトレードごとの確定損益(%)を積み上げたもので、毎日UTC 0時(日本時間午前9時)基準で表示しています。(含み損益は合算していません。)
ドローダウン(DD)も同様に毎日UTC 0時時点のもので、日中にはこのグラフより深くなる場合もあるため注意が必要です。
以下、5. 00Fertility ～ 8. 00MoonPhase2 は2021年から最適化を行っているため、DDのグラフについては2021年以降のみを表示しています。

1. 00Nector

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2. 00Muscovy2

画像19

3. 00Moisture

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4. 00Southern

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5. 00Fertility (最適化 2021年～)

画像22

6. 00Hatred2021a (最適化 2021年～)

画像23

7. 00Hatred2021b (最適化 2021年～)

画像24

8. 00MoonPhase2 (最適化 2021年～)

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以下のnoteでNEWMOON全8ストラテジーのバックテストデータ(簡易ポートフォリオ計算機能付き)を用意しています。
本noteをご購入の方で希望の方にはプレゼントいたしますので、ご購入時の「注文ID」とプレゼント受け取り用のメールアドレスをお知らせください。(discord のDM(00#5441宛て)

ここから有料部分となります。
TradingView のストラテジーとアラートのプライベートリンクのみが含まれています。(それぞれ「お気に入りインジケーターに追加」をチェックすることでインジケーターのお気に入りリストに出てくるようになります)

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冒頭の「ご注意･免責事項」に同意いただける場合のみお進みください。

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