【TradingView】ストラテジーの見方【00Chronos】

ストラテジーを置いてみる

まず、チャート上で「/」キーを押してストラテジーを選択します。

例として、00Chronos12b_strategy_20240701を選択するとチャートは以下のようになります。(BTCJPY 4時間足)

この状態では、はむとれやはぷらすでそのまま利用できるようにプロパティは以下のようになっています。

この状態だと、ストラテジーテスターの「概要」や「パフォーマンスサマリー」のタブに表示されるのは初期資金10万円、毎回1BTCで取引をした結果となります。
BTCJPYはその価格がバックテスト期間によっては何倍も変わってきてしまうことがあるため、このままでは損益やドローダウンなどストラテジーのパフォーマンスを正しくつかむのが困難です。

上図では後半部分に赤紫色で描画されているドローダウンが集中しているように見えますが、これはBTC価格が高騰し、ドローダウンの表示が「絶対値」になっているためです。(取引が1BTC固定→BTCが円換算で高騰→損益額が増大)

これを「パーセンテージ｣表示に変更すると以下のようになりますが、今度は左側の取引開始近辺で大きなドローダウンが出ているように見えます。(ドローダウンが資金量に応じた比率となるため、資金の少ない取引の初期ほど影響が大きくなるため)

簡単な確認方法

個人的にはストラテジーの損益曲線を重視しています。
損益曲線(とドローダウン)の傾向を確認するには以下のように「初期資金」と「発注サイズ」のどちらも 100万円に設定し、表示は「絶対値」にします。

発注サイズを定額にした場合、安定的に勝てるストラテジーほどその損益曲線は右肩上がりの直線に近づくと考えられます。
以下では「最大ドローダウン」が22万円となっていますが、これは発注サイズ100万円に対して22%で、相対ドローダウン22%とみなすことができます。
(実運用時にはこの値を基準にします)

ドローダウン

00Chronos1b  DD=31.2%

00Chronos2b  DD=19.3%

00Chronos5b  DD=60.7%

00Chronos12b  DD=21.9%

00Chronos13b  DD=27.9%

00Chronos14b  DD=19.8%

00Chronos15b  DD=68.7%

00Chronos15b 2022年7月～  DD=9.5%

00Chronos16b  DD=21.7%

以上です。