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【はむとれ】バックテスト結果 OneRoad1.1_25m
はむとれのストラテジー、OneRoad1.1_25mのバックテスト結果です。
(有料設定にしていますが、すべて無料部分で読むことができます。
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OneRoad1.1_25mはちょっと変則的なストラテジーで、その名が示す通り25分足を使います。(TradingViewではPro以上の契約で25分足など任意の時間足を使うことができます)
はむとれで使えるストラテジー群のバックテスト結果はこちらで参照できます。
TradingViewでは足の時間によらず過去1万本程度しか参照できないため、短い時間の足のバックテストほど短期間しか見ることができません。
そのため、以下でポートフォリオを計算する時には同等のストラテジーをMT4で作成してバックテストを行い、その結果を使っています。
今回のOneRoad1.1_25mでは25分足が必要になりますが、これはMT4ではサポートされていません。(あらかじめ25分足を作成してそれを使うなどすれば一応可能ではあります)
また、TradingViewでは25分足の場合、そのままだと2018年8月1日からの足しか使えませんでした。(2018年8月1日~2019年1月31日で約10,400本)
ところが、去年新たにサポートされた「バーのリプレイ」機能を使うことで約1万本単位にはなりますが順次遡ってチャートやバックテストの結果を見ることができるようになりました。
今回はこの機能を使って2017年1月からのバックテスト結果を見てみたいと思います。(チャート自体は2016年2月まで遡れました)
まず、2017年1月から単純にバックテスト結果の損益の欄を累積していった結果です。
これは毎回1BTCを売買した場合の損益グラフになります。
途中大きなDDがありますが全体的にはよさそうなカーブになっています。
大きなDDの部分は1BTCが200万円を越えるような価格なのでDD(円)も大きくなっています。
このままだとBTCの価格の影響でストラテジー自体の性能がよくわかりません。
そこで、以下ではトレード時のBTC価格を基準にその何%の損益が出たかを見ることにします。
2017/1/1~2019/1/30
一番大きなDDの部分で約40%です。
DD(円)ではその部分のみ強調されていましたが、DD(%)を見ると全体的に荒れていてDDが大きいことがわかります。
レバレッジをかける場合には注意が必要です。
2018/8/1~2019/1/30
2018年8月以降だと最大DDは13.2%(12月25日)で比較的安定しているようです。
2018/12/1~2019/1/30
2019年に入ってからはかなり安定しています。
2019/1/1~2019/1/30
2019年に入ってからのDDは2%以下になっていますが、カーブフィットに注意してある程度のDDにも耐えられるようにしておく必要があります。
本noteは以上です。(無料部分ですべてです)
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