【TradingView】00Chronos_20230301【はむとれ】

2023年1月28日 22:16

はじめに

00Chronosは00Chronos1～3の3つのストラテジーで構成されています。
これらのストラテジーはbitFlyerのFXBTCJPYに最適化しています。

ご注意･免責事項

有料部分には TradingView から参照できるストラテジー(strategy) のプライベートリンク(のみ)が含まれています。
ソースの参照、それぞれの戦略や個別パラメーターの説明などはありません。(いくつかのパラメーターの変更は可能です)
TradingViewに新たにストラテジーアラートの機能が追加されたため、
新規ポジションは2023年3月10日 0:00 (UTC)まで発生します。(オープン済みポジションのクローズはこれ以降でも発生します)
本noteの内容は利益を保証するものではありません。バックテストは過去のデータに基づいて計算されているもので、将来の結果について何ら保証するものではありません。
本noteの利用により生じた如何なる損害についても当方は責任を負いません。
本noteは売り切りです。記述ミスやあきらかな間違いを除いて、有料部分についてもサポートは行いませんのでご注意ください。(投資助言行為になる可能性があるため)
有料部分のプライベートリンクは TradingView の機能を用いているため、
TradingView 側の不具合等により参照できなく可能性があります。
有料部分についてはその性質上、他者との共有や転売、転載などは一切これを禁止します。(また、返金設定はOFFにさせていただいています)
禁止事項については、note総則規約「11. 禁止事項」もご確認ください。

有料部分については、以上について同意いただける場合のみ、ご購入の検討をお願いします。

はむとれ

はむとれは無料で使えるオープンソースの自動売買プラットフォームです。
本ストラテジーを利用するには、はむとれの導入と TradingView の購読が必要になります。
はむとれに関する一般的な内容等については以下の discord をご覧下さい。
私もはむとれの1ユーザーとして参加しています。一般的な内容であればこちらで解決できると思います。

ストラテジー概要

00Chronos1 --- 15分足用、順張り
00Chronos2 --- 4時間足用、順張り
00Chronos3 --- 1時間足用、ドテン、順張り

00Chronos1

トレンドの発生でエントリー、終了でクローズします。

00Chronos2

トレンドの発生でエントリー、トレンドの終了あるいは過熱の検出でクローズします。

00Chronos3

トレンド転換でドテンを行います。

ストラテジー

すべてのストラテジーはロングあるいはショートを最大1ポジションのみ保有します。(ナンピンやピラミッディングは行いません)
また、基本的に確定足の情報のみを利用し、エントリー/イグジットも足が確定したタイミングで行われます。(いわゆるリペイントはありません)

各ストラテジーは共通して以下の基本パラメーターを持っています。
(一部対応していないものやTP/SLを内部で計算していてパラメーターとして持っていないものもあります)
　　Start (YYYYMMDD)　バックテストの開始日
　　End (YYYYMMDD)　　バックテストの終了日
　　ロング 　　　　　　　ロングエントリーを行うかどうか
　　ショート　　　　　　ショートエントリーを行うかどうか
　　TP (%)　　　　　　　 Take Profit の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　SL (%)　　　　　　　　Stop Loss の幅 (オープン価格に対する比率(%))
　　TRAIL1 (%)　　　　　　トレイリング開始位置(%)
　　TRAIL2 (%)　　　　　　トレイリング幅(%)
　　 SAFE1 (%)　　　　　　利益確保位置(%)
　　 SAFE2 (%)　　　　　　確保利益幅(%)

トレイリングは、TRAIL1 (%) 以上の利益が出ると開始されます。
(TRAIL1 (%) が0の場合はトレイリングは行われません)
含み益が大きくなるにつれ、価格に対して TRAIL2 (%) の幅で逆指値(ストップ)が更新されていきます。(ストップの位置はチャート上に黒いラインで表示されます)

SAFE1 (%) / SAFE2 (%) は最低利益確保のための設定です。
ポジションがオープンされた後、SAFE1 (%) の利益が出るとストップが SAFE2 (%) の位置に変更されます。(1度だけトレイルするのと同等です)

TP / SL の判定およびトレイリング/最低利益確保の開始/更新/終了の判断はそれぞれチャート上の時間足が確定するタイミングでのみ行われます。
そのため、TradingView の trail_points / trail_offset を使ったものとは異なり、バックテストは信頼できるものとなっています。(はむとれの多くのストラテジーと同様に確定足でのみ判断するため、足の途中での値の急変には対応していません。これは急な値動きはある程度戻ることが多いため、バックテストの結果からもそのようにしています)

また、bitFlyerのSFD対策のため、以下のパラメーターがあります。
　　SFD GUARD (%)　　　新規エントリを止める乖離率(絶対値)
　　SFD BORDER (%)　　乖離率が±15%あるいは±20%前後の場合に
　　　　　　　　　　　　エントリーしない幅

SFD_GUARD は、bitFlyerの現物 (BTCJPY) とFXBTCJPYの乖離率がここで設定された値以上になっている場合、乖離を広げる方向のオープンを行わなくなります。(例えば、4.5 が設定された場合、新規シグナルに対して乖離率が+4.5%以上ならショートのみ、-4.5%以下ならロングのみのエントリに制限されます)
(bitFlyer以外の取引所で動かす場合には SFD GUARD (%) を100などの大きな値に、SFD BORDER (%) には0を入れてください)

以下はストラテジの設定ダイアログの例です。
チャートの背景の薄い青色の期間はロング、赤色の期間はショートを保有していることを表しています。
ポジション保有中の黒いラインはストップの位置を表しています。
SLの設定がない場合(SL=0)、トレイリングが設定されていない場合は表示されません。(以下の例ではTRAIL1/TRAIL2に3(%)を設定して表示されるようにしています)

TradingViewによるバックテスト

以下は各ストラテジーの TradingView によるバックテストの結果です。
横軸はトレード数、縦軸は毎回1BTCでトレードした場合の累積損益(円)になります。
TradingView ではどの時間足においても参照できる足の数が直近1万本程度であるため、バックテスト可能な期間としては時間足ごとに以下のようになっています。(以下は2022年2月5日現在、Premiumプランで参照できる期間です。Premiumプランでは下位プランの倍の2万本程度まで参照できるようになっています)
　　1分足 (M1)　　　 2023年1月9日～
　　5分足 (M5)　　　 2022年11月14日～
　　15分足 (M15)　　 2022年7月～
　　30分足 (M30)　　 2021年1月～
　　1時間足 (H1)　　 2020年1月～
　　4時間足 (H4)　　 2020年1月～
　　日足 (D1) 　　 2015年11月～

以下の TradingViewによるバックテストでは、ディープバックテストを利用して2018年からと2021年からの結果を表示しています。
(SFD GUARD / SFD BORDER の設定が有効になっています。乖離率が SFD GUARD の設定を超える場合トレード数が減っています)