FedWatchを可視化②

昨日、FedWatchを可視化するプログラムを紹介しましたが、更に改良してForecastをグラフにできるようにしました。これは各FOMCでの金利で、一番予想されている政策金利をグラフにしていったものです。今後、市場が一番織り込んでいる政策金利の見通しを示しています。

グラフの赤線はその金利予想の割合を示していて、先になればなるほど低くなっています。これについても相場がどれほど強く織り込んでいるのかの指標にできるかと思います。

現時点で、相場は11月より利下げを織り込み、来年の11月には今から1.75%の利下げとなっています。これを定期的にチェックすることで相場が考えていることを可視化できます。

プログラムにより、短時間で手間なく分析することができます。プログラムがなければCMEのFedWatchのサイトでポチポチ操作して一つひとつ確認していかなければならないので、時間と手間がめちゃくちゃかかります。このプログラムも、相場で戦うひとつの武器とできるのではと思います。

今思いついたのですが、上記グラフは一番可能性が高いと市場が織り込む政策金利のForecastですが、例えば、一番、楽観的なケースではどう織り込んでるか、または、一番厳しいケースでどう織り込んでいるかなどグラフで表示させても面白いかもしれませんね。

このプログラムはいずれマスタープランの方で公開します。マスタープランでは他にも様々なプログラムを公開しています。プログラムに慣れてきた方は是非、マスタープランをご利用ください。マスタープランでもこのマガジンは見れますし、メンバーシッププランを解約して、マスタープランを登録頂いても問題ありませんので、是非、よろしくお願いします。

このプログラムはもちろん各個別のFOMCで予想されている金利の時系列での推移も分かります。