書記が数学やるだけ#449 多変量正規分布の最尤推定

ここで，多変量正規分布の計算について慣らしておく。

問題

解答

期待値・分散は必ず導出できるように。行列計算のいい練習になる。

対数尤度の計算。

トレースの微分を考えることで求められる。

なお，本問ではAに仮定を設けていないが，結果として出てくるAは必ず対称行列となる。

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