デイトレ日記 2023/10/18
こんにちは！今日もマイナスのシェゾ(SW)です！
アルファベットだと読みづらいのでHN変更しました。
今日も経験を積めたのでご報告します。
その前に私の大まかな戦略図を書いておきます。
初日辺りの日記で何故デイトレ、スキャルピングから入ったかを書いたかと思いますが、個人的にはデイトレ(スキャ)→デイトレ〜スイング→スイング→スイング〜中長期の順に実戦交えながら学んでいきたいと考えています。その方が端っこからズレていくので方向性がハッキリしていることと、向き不向きを判断するまでの時間効率が良いためです。
現在試みているスキャの大きな損切りラインとしては、トータル-10万円で方向転換検討、-30万円で自分では勝てない(向いてない)と判断し退場です。
原資は130万円スタートで兼業トレーダーなので追加もできるのですが、その辺は向いていると判断してからにしようかなと。
それでは本日の結果、振り返りに入ります。
【2023年10月18日】収支-17000円
1枚目が1日トータル収支、返済履歴の時系列は3枚目の下→2枚目の上になっています。
寄付前に過去3日の動きを予習し、全て大陽線だったので買い目線、下髭があるのでこれは逆指値も一緒に持っていく動きだろうと予想して、寄りからは入らず、最初の動きと逆に動き始めてから順張り+逆指値でINしようと作戦を立てていました。これが当たりロングが一気にプラスへ。ただ昨日まで出てこなかったエントリー時の注文確認画面が出てきたためエントリーが遅れました…
調べても出てこなかったので、消し方をご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです🙇可能性としては信用取引開始後に書類が送られてきたのでそれをまだ提出していなかったことが考えられ先程提出してきました🫠
話を戻します。寄り付きのロングlNから一瞬止まったのを見て逆指値を成行売りで+7000円。そこから下がり出したのでドテンでショートINするもこれは騙しで損切り。そこから急騰が見えたため即ロングIN。序盤は逆指値の損切りは度々ありつつもMax+18000円までが出ているのを確認。ここからは3枚目の写真の上段〜2枚目の下段当たりを見ると分かりますが毎回損切りにかかりプラスを全て吐き出しマイナスは向かいます笑
その辺りから値動きが少し落ち着き始め、じわじわ上昇トレンドを形成していました。
レーザーの前場参加は初めてだったのであまり損益は気にせずニュートラルに期待値が高いと判断したポイントで入りました(ただこれまでの反省も踏まえ少し回数は減らし気味に調整していました)。ある程度分かってきたところでそれまでの精算表を確認すると-21000円まで膨らんでいました！笑笑
そこで一度取引履歴から短時間の反省をし、軌道修正。それが2枚目の中段以降になるのですが、明らかに勝率は上がっていますね。上昇トレンドが横横に入り、そのまま前場引け。
◯反省会
良かったところ
・ドカンが一度もなかった！💯
・寄り付きの動きで予想したものを実践できた(確認画面で多少ロスが生じましたが…)
→これはたまたまの可能性あり結果論です
・途中から冷静に軌道修正できた
・実際に参加してみることでレーザーの特徴がおおよそ分かった(後ほど考察)
・自分の気ままなトレードの期待値がプラスかマイナスか程度の認識はできた。
・新規発注の際に指値返済&逆指値返済ができることを知った(使いどころが多そう)
・逆指値にかかりそうな雰囲気が出たら逆指値にかかる前に成行返済してマイナスを減らせた(これは地味ながらかなり大事だと思う)
悪かったところ
・寄りでは上手くいったもののレーザーを甘く見ていた(ここに来ての強い上昇トレンドw)
・1回だけ逆指値のままエントリーしてしまい成行売りになった(すぐ返済)
◯考察
負けはしましたが初めてのレーザー前場でしたし、試したいことも試せて、明らかなミスは逆指値エントリーの1回のみだったので反省点も少なかったです。むしろ収穫の方が大きかった。
・レーザーは大口はもちろんアルゴ、HFTの巣窟
これは知識としては持っていましたがそれを体験できたのは良かったです。こちらへのマイナス要素に絞って分かった範囲で言及します。
取引履歴を見ても分かるのは、明らかに損切りを何度もさせられていること。逆指値5-6tickで毎回置いていたので-2000〜-3500円のがそれです。あまりにも多い。これはレーザーテックのアルゴの特徴だと思われます(大口だとしても人間がやるには反応できない+リスクが高いように思えます)。
例えば上昇トレンドを例に挙げます。個人の買いなどで上げてきたところを一気に売りを出し、それに追随アルゴ(ディレクショナルアルゴリズム)が売りを被せ、数〜10tick程度下げさせます。それによって私同様、急落のリスクヘッジのために個人が設定しているであろう逆指値(売り返済)を発動させ一瞬で株価が10tick前後下がります。ここまでは人間に反応できる余地はありませんのでピタッと一瞬止まります。ここからは上か下どちらにも行き得ると思うのですが、結果的には反発して上がりました。自分の解釈としては、アルゴ(+逆指値)によって意図的に下げられ、そこに決まったtick分を高速で売りにぶつけて買い上がる形だと思います。もしかしたらアルゴが売りで入り、出る時は個人の逆指値の売りを買い上げているかもしれません。もし個人の逆指値が少なければ成行買い返済でしょうから売り下がりの幅も小さくなると予想します。いずれにせよ即下げ、即リバウンドです。ここまででも人間の反応では取れる利幅はなく、下手な買い注文はあっさり損切りさせられます。この動きは上にも下にも何度もありましたし、ご覧の通り何度もやられました笑笑
しかしこれが分かってからはエントリーポイントを修正し、-17000円着地できたように少し取り戻すことができました。
話を戻します。同じく上昇トレンドで逆指値狩りをされ戻ってきた後からです。大口の買いが入りいきなり、本当に一気に50円とか急騰します。録画をしておけば良かったと反省していますが、これは大口の買いに先程の追随アルゴが被せてのことです。
問題はそこからです。ここからが人間(個人)の参入フェーズだと思います。順張り派の私はここで成行エントリーをしましたが、入るとピタリと止むことが多かったです。もちろんさらに1-2段上げることもありましたが頻度は少なかったです(★)。急騰に順張りしているため逆指値狩りのリスクはやや低めです。なぜならアルゴからしても大口&アルゴの後の個人追随の程度が読めないため、下手に売りで逆指値を狙っても上昇の勢いに飲み込まれかねないからです。「落ちたナイフを掴むな」の逆ですね。すなわち逆指値の命綱はここでは上手く機能するはずです。入り方と入るポイントは間違ってなかったと思います。★部分の解釈ですが、これは「人間(個人)の参入フェーズに入ったにも関わらず、そこから跳ねなかった」=「スキャの順張りにおいて個人参加が相対的に少ない」ということだと思います。少なくともその時間においては。それを踏まえると、やはり参加しやすいのは個人参加が多い時間帯、寄り付きからの30-60分になりますね。問題としては、跳ねにくい時間帯にそういうスキャの順張りでエントリーするかどうかです。エントリーするならば利幅が取りにくい=損切りラインを短めに取る必要があると思います。発注時に指値返済&逆指値返済を同時に出す方法もあることを今日知ったので、これなら比較的安全そうです。当然時間効率は下がりますし、「個人が減った」=「自分がアルゴのターゲットになりやすい」ということなので、正直スキャなら離脱が賢明かなという感じがしました。これは今日の雰囲気のみの感想です。
・レーザーで板読みの意味はほぼない
これについてはご存知の方も多いとは思いますが、記録までに書いておきます。
レーザーテックは先程も述べたようにアルゴの巣窟なので崩れる時は一気に崩れるし、厚い板がなく方向性が全くわからない状況でも一気に動きます。これはおそらく大口や個人が危なすぎて指値で起きにくいために、出来高に対して全体的に板が薄く見えるのではないかと予想しています。スキャをやる側からしたらもはや空中戦ですね。
つまりチャートと歩み値が相対的に重要になってきます。それは大口、アルゴ(を操る人間)、個人誰にとってもそうだろうと思います。皆が意識するから意味を持つというやつですね。そこでチャートにも少し触れておきますが、チャートを意識した個人を狙い撃つ動きも当然多いです。ラインをまたぐ騙しですね。大口&アルゴ目線でいけば、皆が意識するラインにおいては逆指値をかけて反発予想する人も多いので効果抜群です。これに対抗する策はどうでしょうね。容易に入らないのも一つかもしれませんが、利用するならサポートラインの少し下で指値&逆指値で待つと参加率は下がりますが、参加できれば利幅も取りやすいので良いかもしれません。ただ騙しの下げ幅が先程書いた通り、反発読みの個人の参加数(=逆指値の数)に相関するため、参加数が低ければ普通に一緒に逆指値狩りされることが予想されます笑 それを踏まえてもやはり個人参加が少ないと判断できればすぐに撤退が無難そうですね。あくまでスキャの話です。
以上長々と書きましたが、レーザーテックの出来高は物凄く、伸びも激しいため参加するメリットも多いと思います。スキャなら寄りの60分が無難、もう少し長くデイトレレンジなら握力強く参加できれば大きく取ることもできそうですが、私にはもう少し先のことになりますかね。
読んでいただきありがとうございました。私は前場撤退ですのでこれで失礼します。