バイナリーオプション用のバックテストを取得してみた。①RSI編

こんにちは、レオです。
これからバイナリーオプションに特化した、情報やバックテスト結果をnoteを通して公開していこうと思います。

単純に少しでも皆さんの力になれたらと思っています。

早速ですが、皆さんはバックテストを取得されたことはありますか？

FXやバイナリーオプションを行うにあたって、当然過去検証は必要なことだと思いますが、そこを疎かにしている方や、またはバックテストなんて必要ないと思っている方もいると思います。
実際、バックテストが全てではないと僕も思っていますが、少なからず僕はMQLを勉強して、コードを書き様々な手法のバックテストを取得してきたことで、チャートの見方が変わり、勝率も安定し、勝てるようになってきました。
いかに期待値の高いところで勝負できるかが、大きなポイントかなと思っています。
バックテストから得られた結果をもとに、相場の状況、ファンダメンタルズなど裁量を加えさらに勝率をあげていく。

これが勝つための一番の近道かなと思っています。

ただ、もっと重要なことは資金管理です。
資金管理が崩れると、80％の勝率がある手法だったとしても、いずれ破産します。自身の手法の勝率をしっかり理解し、それに見合った金額でエントリーすることが重要なことだと思っています。

相場に自分の感情・都合を持ち込んでしまっている時点で勝つことはできません。

人間には、常に嬉しいや悔しいなどの感情が混在しています。
なかなか難しいことですが、1回1回のエントリーにそういった感情を抱かないように、冷静に判断していきましょう。
負けたら、取り返すという感情が芽生えますが、この感情が芽生えると途端に資金管理が崩れ、あっという間に資金がなくなってしまいます。
そういった感情が表れた時は一旦冷静になり、考えて下さい。
それも難しい場合はチャートを閉じ、パソコンから離れて下さい。
そうしないと本当に資金がなくなり、なくなった時に初めて冷静になります。これでは遅いので、本当にこのエントリーは正しいのか？と自分に問いかけ、常に勝つことよりも、負けないことを意識するとが大事だと思います。

期待値を淡々と追って資金を増やしていきましょう。

前置きが長くなりましたが、では実際にバックテスト結果を見ていきましょう！

今回はみんなが大好きなオシレーターRSIのバックテストを取得してみました。
一般的に閾値30以下が売られすぎ、閾値70以上が買われすぎと言われていますので、ベースは5分足、期間14、閾値30以下HIGHエントリー、閾値70以上でLOWエントリーを行っていきます。

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
エントリー条件（5分足確定）
HIGHエントリー
・2本前5分足のRSIが30以上かつ1本前の5分足RSIが30以下
LOWエントリー
・2本前5分足のRSIが70以下かつ１本前の5分足RSIが70以上

すごく単純な手法ですね。

短期判定

取引回数 : 17111
勝数 : 9528
負数 : 7583
引分数 : 0
勝率 : 55.68%
最大連勝数 : 17
最大連敗数 : 14
最大連勝購入日時 : 2018/08/06 05:15:00
最大連敗購入日時 : 2011/11/23 10:50:00
平均連勝数 : 2.26
平均連敗数 : 1.80
PF : 1.06802
最大DD : -41150
総損益 : 515800
1日平均取引回数 : 5.47
月間平均期待値（円） : 4298
平均取得Pips数 : 2.06
平均取得Pips数（勝ち） : 35.31
平均取得Pips数（負け） : -39.72


中期判定

取引回数 : 17104
勝数 : 9576
負数 : 7528
引分数 : 0
勝率 : 55.99%
最大連勝数 : 21
最大連敗数 : 12
最大連勝購入日時 : 2014/02/05 03:45:00
最大連敗購入日時 : 2018/03/22 07:20:00
平均連勝数 : 2.28
平均連敗数 : 1.79
PF : 1.08124
最大DD : -55550
総損益 : 611600
1日平均取引回数 : 5.46
月間平均期待値（円） : 5096
平均取得Pips数 : 2.76
平均取得Pips数（勝ち） : 46.83
平均取得Pips数（負け） : -53.31

長期判定

取引回数 : 17082
勝数 : 9580
負数 : 7502
引分数 : 0
勝率 : 56.08%
最大連勝数 : 18
最大連敗数 : 11
最大連勝購入日時 : 2018/05/11 07:05:00
最大連敗購入日時 : 2016/08/12 12:25:00
平均連勝数 : 2.32
平均連敗数 : 1.81
PF : 1.08544
最大DD : -75900
総損益 : 641000
1日平均取引回数 : 5.46
月間平均期待値（円） : 5341
平均取得Pips数 : 2.72
平均取得Pips数（勝ち） : 55.17
平均取得Pips数（負け） : -64.26

すごく単純な手法ですが、やはりRSIは人気なだけあって勝率は高いですね。
グラフは短期判定が比較的綺麗な形をしていますが、勝率をみると判定時間が長くなるにつれて、勝率もあがっていますね。

ハイローオーストラリアの15分取引の損益分岐点が54.05％なので、こんな手法でもプラスになるわけですね。
ただ現実はスプレッドの影響もある為、56％台の手法ではかなり厳しいです。

では次に先ほどの手法に条件を一つ加えてみましょう！

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
HIGHエントリー
・2本前の5分足RSIが30以上かつ1本前の5分足RSIが30以下
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
LOWエントリー
・2本前の5分足RSIが70以下かつ１本前の5分足RSIが70以上
・1本前の5分足実体が20ポイント以上

短期判定

取引回数 : 14151
勝数 : 7937
負数 : 6214
引分数 : 0
勝率 : 56.09%
最大連勝数 : 17
最大連敗数 : 15
最大連勝購入日時 : 2011/04/22 13:15:00
最大連敗購入日時 : 2016/08/11 17:15:00
平均連勝数 : 2.30
平均連敗数 : 1.80
PF : 1.08569
最大DD : -42150
総損益 : 532450
1日平均取引回数 : 4.52
月間平均期待値（円） : 4437
平均取得Pips数 : 2.31
平均取得Pips数（勝ち） : 38.41
平均取得Pips数（負け） : -43.81

中期判定

取引回数 : 14154
勝数 : 7951
負数 : 6203
引分数 : 0
勝率 : 56.17%
最大連勝数 : 20
最大連敗数 : 11
最大連勝購入日時 : 2014/10/27 14:10:00
最大連敗購入日時 : 2020/03/17 12:30:00
平均連勝数 : 2.28
平均連敗数 : 1.78
PF : 1.08953
最大DD : -51950
総損益 : 555350
1日平均取引回数 : 4.52
月間平均期待値（円） : 4627
平均取得Pips数 : 2.87
平均取得Pips数（勝ち） : 50.80
平均取得Pips数（負け） : -58.56

長期判定

取引回数 : 14143
勝数 : 7927
負数 : 6216
引分数 : 0
勝率 : 56.05%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 9
最大連勝購入日時 : 2018/05/11 07:05:00
最大連敗購入日時 : 2018/03/22 07:20:00
平均連勝数 : 2.29
平均連敗数 : 1.80
PF : 1.08397
最大DD : -55550
総損益 : 521950
1日平均取引回数 : 4.52
月間平均期待値（円） : 4349
平均取得Pips数 : 2.71
平均取得Pips数（勝ち） : 59.75
平均取得Pips数（負け） : -70.04

実体制御をいれたことで、安定間が出てきました。

少しづつ数字に変化が現れるのは楽しいですね。
続いてはボリンジャーバンドを加えてバックテストを取得してみます。

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
HIGHエントリー
・2本前の5分足RSIが30以上かつ1本前の5分足RSIが30以下
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
・1本前の5分足終値がボリンジャーバンド期間20、+2シグマ以上
LOWエントリー
・2本前の5分足RSIが70以下かつ１本前の5分足RSIが70以上
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
・1本前の5分足終値がボリンジャーバンド期間20、-2シグマ以下

短期判定

取引回数 : 10135
勝数 : 5689
負数 : 4446
引分数 : 0
勝率 : 56.13%
最大連勝数 : 14
最大連敗数 : 11
最大連勝購入日時 : 2019/10/31 11:55:00
最大連敗購入日時 : 2016/08/12 07:25:00
平均連勝数 : 2.31
平均連敗数 : 1.81
PF : 1.08764
最大DD : -42900
総損益 : 389650
1日平均取引回数 : 3.24
月間平均期待値（円） : 3247
平均取得Pips数 : 2.42
平均取得Pips数（勝ち） : 38.50
平均取得Pips数（負け） : -43.76

中期判定

取引回数 : 10133
勝数 : 5673
負数 : 4460
引分数 : 0
勝率 : 55.99%
最大連勝数 : 17
最大連敗数 : 10
最大連勝購入日時 : 2014/10/27 14:10:00
最大連敗購入日時 : 2010/12/23 05:35:00
平均連勝数 : 2.30
平均連敗数 : 1.81
PF : 1.08118
最大DD : -39450
総損益 : 362050
1日平均取引回数 : 3.24
月間平均期待値（円） : 3017
平均取得Pips数 : 2.35
平均取得Pips数（勝ち） : 50.40
平均取得Pips数（負け） : -58.77

長期判定

取引回数 : 10123
勝数 : 5628
負数 : 4495
引分数 : 0
勝率 : 55.60%
最大連勝数 : 13
最大連敗数 : 12
最大連勝購入日時 : 2014/02/05 03:45:00
最大連敗購入日時 : 2020/02/27 02:25:00
平均連勝数 : 2.32
平均連敗数 : 1.86
PF : 1.06425
最大DD : -50650
総損益 : 288800
1日平均取引回数 : 3.23
月間平均期待値（円） : 2406
平均取得Pips数 : 1.40
平均取得Pips数（勝ち） : 58.94
平均取得Pips数（負け） : -70.65

ボリンジャーバンドを加えたことで短期判定は多少よくなりましたが、全体的に見ると回数も減り、勝率も落ちるという結果で制御としてはよくなかったですね。
このようにバックテストを取得することで様々なことが見えてきます。

今回はSTE(シングルタイムフレーム)で取得しましたが、次回以降はMTF(マルチタイムーフレーム)でも取得していきたいと思います。

また皆さんからこんな手法のバックテストを取って欲しいなどありましたら、取得し、こちらで公開していきたいと思いますので、是非コメントを頂けたらと思います。

今回はこのくらいにしておきます。
最後までご覧頂きありがとうございました。