バイナリーオプション用のバックテストを取得してみた。③ストキャスティクス編_STF

こんにちは、レオです！

今回はこちらも人気のインジケーター「ストキャスティクス」でバックテストを取得していきます。

そもそもストキャスティクスとは？
引用サイト https://toushi-kyokasho.com/stochastic/
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ストキャスティクスは、株価の値動きに着目した指標なので、過去の値動きから現在の株価が高いか安いかを判断するための指標です。そのため、特に株式の動きの波の短期的な下部分と上部分（天井と底）を当てるのに役立ちます。
それでは計算式を見てみましょう。
ストキャスティクスにはファーストストキャスティクスとスローストキャスティクスの２種類があり、下記のAとB、２つの式をストキャスティクスの方程式に当てはめて計算します。
A=当日終値-過去９日間の安値
B=過去９日間の高値-過去９日間の安値（※5日間でも良いです）
＜ストキャスティクスの式＞
ストキャスティクスは以下のような一見複雑な計算式で作成されますが、細かく覚える必要はありません。こんなものなのかと感じていただければ結構です。
％K＝A÷B×100
％D＝Aの３日間移動平均÷Bの３日間移動平均×100
％SD＝％Dの３日間の単純移動平均
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前回のRSIは終値から値を計算されていましたが、ストキャスティクスは高値と安値から計算されているということですね！
100に近づくほど、買われすぎ、0に近づくほど売られすぎと判断されています。バイナリーオプションでは20以下、80以上で使われることが多いですかね。
ではバックテストを取得する前にどのような位置にアローが出るのか実際に見ていきましょう！

エントリー条件（5分足確定）
HIGHエントリー
・1本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが20以下
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
LOWエントリー
・1本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが80以上
・1本前の5分足実体が20ポイント以上

カオス！！！
これはカオスですね笑
典型的なポジポジ病です笑
これでは使い物にならないので制御を加えていきます。
2本前は20以上、80以下という制御ではどうでしょう？

先程に比べるとかなりすっきりしましたが、勝ってるかというと微妙です。
この部分だけを見ても気づく点があると思います。

そう！トレンドでは弱く、レンジでは強い！！
レンジの部分を細かくとっていくことが出来るのがストキャスティクスの良いところですね。

2本前に20以上、80以下の制御を入れてしまうと、良いところがかなり削れてしまうので、こちらは外して、パラメーターを変更したものを追加していきたいと思います。
デフォルトのパラメーターが5.3.3なので少し長めの7.5.3と短めの3.1.1を追加して実際にバックテストを取得していきましょう！！

まずは先程の条件も比較対象として、取得しておきます。

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
エントリー条件（5分足確定）
HIGHエントリー
・1本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが20以下
・2本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが20以上
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
LOWエントリー
・1本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが80以上
・2本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが80以下
・1本前の5分足実体が20ポイント以上

短期判定

取引回数 : 28684
勝数 : 15796
負数 : 12888
引分数 : 0
勝率 : 55.07%
最大連勝数 : 16
最大連敗数 : 14
最大連勝購入日時 : 2012/09/13 14:20:00
最大連敗購入日時 : 2014/06/16 14:10:00
平均連勝数 : 2.22
平均連敗数 : 1.81
PF : 1.04179
最大DD : -81750
総損益 : 538600
1日平均取引回数 : 9.16
月間平均期待値（円） : 4488
平均取得Pips数 : 2.33
平均取得Pips数（勝ち） : 33.65
平均取得Pips数（負け） : -36.05

中期判定

取引回数 : 28688
勝数 : 15637
負数 : 13051
引分数 : 0
勝率 : 54.51%
最大連勝数 : 16
最大連敗数 : 12
最大連勝購入日時 : 2015/06/09 08:00:00
最大連敗購入日時 : 2012/10/02 00:15:00
平均連勝数 : 2.17
平均連敗数 : 1.81
PF : 1.01842
最大DD : -130200
総損益 : 240450
1日平均取引回数 : 9.17
月間平均期待値（円） : 2003
平均取得Pips数 : 2.60
平均取得Pips数（勝ち） : 46.83
平均取得Pips数（負け） : -50.39

長期判定

取引回数 : 28666
勝数 : 15570
負数 : 13096
引分数 : 0
勝率 : 54.32%
最大連勝数 : 18
最大連敗数 : 12
最大連勝購入日時 : 2016/04/01 14:45:00
最大連敗購入日時 : 2014/11/14 02:20:00
平均連勝数 : 2.17
平均連敗数 : 1.82
PF : 1.01058
最大DD : -180400
総損益 : 138500
1日平均取引回数 : 9.16
月間平均期待値（円） : 1154
平均取得Pips数 : 3.50
平均取得Pips数（勝ち） : 57.00
平均取得Pips数（負け） : -60.10

想像通り良い結果ではなかったですが、一応損益分岐点は超えていますね。
次はパラメーターを変更したストキャスティクスを2つ追加しますので、どのような変化があらわれるのか楽しみです。

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
エントリー条件（5分足確定）
HIGHエントリー
・1本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが20以下
・2本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが20以上
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
・1本前の5分足ストキャスティクス7.5.3のメインが20以下
・1本前の5分足ストキャスティクス3.1.1のメインが3以下
LOWエントリー
・1本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが80以上
・2本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが80以下
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
・1本前の5分足ストキャスティクス7.5.3のメインが80以上
・1本前の5分足ストキャスティクス3.1.1のメインが97以上

短期判定

取引回数 : 13300
勝数 : 7636
負数 : 5664
引分数 : 0
勝率 : 57.41%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 13
最大連勝購入日時 : 2014/11/05 15:00:00
最大連敗購入日時 : 2011/05/05 14:25:00
平均連勝数 : 2.36
平均連敗数 : 1.75
PF : 1.14594
最大DD : -36650
総損益 : 826600
1日平均取引回数 : 4.25
月間平均期待値（円） : 6888
平均取得Pips数 : 4.29
平均取得Pips数（勝ち） : 33.85
平均取得Pips数（負け） : -35.56

中期判定

取引回数 : 13299
勝数 : 7582
負数 : 5717
引分数 : 0
勝率 : 57.01%
最大連勝数 : 19
最大連敗数 : 12
最大連勝購入日時 : 2015/11/11 15:35:00
最大連敗購入日時 : 2010/11/10 02:35:00
平均連勝数 : 2.32
平均連敗数 : 1.75
PF : 1.12729
最大DD : -60100
総損益 : 727700
1日平均取引回数 : 4.25
月間平均期待値（円） : 6064
平均取得Pips数 : 4.64
平均取得Pips数（勝ち） : 45.22
平均取得Pips数（負け） : -49.18

長期判定

取引回数 : 13282
勝数 : 7551
負数 : 5731
引分数 : 0
勝率 : 56.85%
最大連勝数 : 16
最大連敗数 : 14
最大連勝購入日時 : 2013/11/27 11:05:00
最大連敗購入日時 : 2013/11/18 17:25:00
平均連勝数 : 2.34
平均連敗数 : 1.77
PF : 1.11994
最大DD : -45850
総損益 : 687350
1日平均取引回数 : 4.24
月間平均期待値（円） : 5727
平均取得Pips数 : 5.59
平均取得Pips数（勝ち） : 54.24
平均取得Pips数（負け） : -58.51

格段に良くなりました！
瞬間的に大きく動いたところを取りに行くようなエントリーで短期的な反発が見込めるようですね。
また、ストキャスティクス3.1.1を使うことで髭制御もされている為、ローソク足が坊主気味でなければエントリーしないということになります。
次は、さらに深いところで取るために平均値制御を追加したいと思います。
色々な使い方がありますが、今回は過去何本の実体平均値の2倍以上になったらエントリーという条件を追加します。

バックテスト取得情報
2010年5月1日～2020年5月1日（10年間）
ヒストリカルデータ FXCM有料版
取得通貨 EUR/USD
エントリー条件（5分足確定）
HIGHエントリー
・1本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが20以下
・2本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが20以上
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
・1本前の5分足ストキャスティクス7.5.3のメインが20以下
・1本前の5分足ストキャスティクス3.1.1のメインが3以下
・1本前の5分足実体が2本前から20本前の実体平均値の2倍以上
LOWエントリー
・1本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが80以上
・2本前の5分足ストキャスティクス5.3.3のメインが80以下
・1本前の5分足実体が20ポイント以上
・1本前の5分足ストキャスティクス7.5.3のメインが80以上
・1本前の5分足ストキャスティクス3.1.1のメインが97以上
・1本前の5分足実体が2本前から20本前の実体平均値の2倍以上

短期判定

取引回数 : 6481
勝数 : 3807
負数 : 2674
引分数 : 0
勝率 : 58.74%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 8
最大連勝購入日時 : 2015/10/15 23:30:00
最大連敗購入日時 : 2017/03/13 14:00:00
平均連勝数 : 2.44
平均連敗数 : 1.71
PF : 1.21015
最大DD : -31700
総損益 : 561950
1日平均取引回数 : 2.07
月間平均期待値（円） : 4682
平均取得Pips数 : 5.92
平均取得Pips数（勝ち） : 35.02
平均取得Pips数（負け） : -35.53

中期判定

取引回数 : 6486
勝数 : 3784
負数 : 2702
引分数 : 0
勝率 : 58.34%
最大連勝数 : 15
最大連敗数 : 9
最大連勝購入日時 : 2019/08/19 15:55:00
最大連敗購入日時 : 2018/05/10 20:25:00
平均連勝数 : 2.39
平均連敗数 : 1.70
PF : 1.19038
最大DD : -28050
総損益 : 514400
1日平均取引回数 : 2.07
月間平均期待値（円） : 4286
平均取得Pips数 : 5.73
平均取得Pips数（勝ち） : 44.76
平均取得Pips数（負け） : -48.94

長期判定

取引回数 : 6473
勝数 : 3719
負数 : 2754
引分数 : 0
勝率 : 57.45%
最大連勝数 : 12
最大連敗数 : 9
最大連勝購入日時 : 2019/02/11 15:40:00
最大連敗購入日時 : 2019/12/31 03:05:00
平均連勝数 : 2.37
平均連敗数 : 1.75
PF : 1.14784
最大DD : -28750
総損益 : 407150
1日平均取引回数 : 2.07
月間平均期待値（円） : 3392
平均取得Pips数 : 5.34
平均取得Pips数（勝ち） : 53.28
平均取得Pips数（負け） : -59.41

短期判定で58％後半が出ましたね。
しっかり平均値制御が機能してくれました。
ロジックによって制御が効いたり、効かなかったりと様々ですが、色々試していくことで、少しづつ見えてくるものがありますよね。

今回はストキャスティクスを使ってロジックを作成してみました。
次回以降はより深く追求していくか、もしくは違うインジケーターで作成していくか迷ってますが、また是非ご覧頂けたらと思います。

では今回はこの辺で終わりにします。
最後までご覧頂きありがとうございました。