難しいことは分らんが資金管理について考える。
今回は、期待値が正の戦略に対して、利益を最大化するために必要な資金管理についてのお話です。資金管理については、これまで戦略の期待値を正にすることに意識するあまり中々考えられずにいましたが、最近システムトレード基本と原則という書籍を読み、資金管理って大事だなと思い調査しようと思い立ちました。
ケリー基準ってなに? 資金管理を考えるにあたって、有名な戦略がケリー基準に従った方法です。ケリー基準とは、単純なギャンブルから株式などの複雑なゲームまで幅広い範囲において最終的な資金を