沖縄でTIMSAC

TIMSAC（Time Series Analysis and Control Program Package）は統計数理研究所の時系列分析向けFORTRANライブラリ。赤池・中川『ダイナミックシステムの統計的解析と制御』での計算をそのままトレースできる。統数研は、Rのパッケージも提供しており、2020年7月にVer. 1.3.7）が公開された（CRANではまだ1.3.6なので↓から直でとったほうがいい）。decompも入っているので、X13ASはちょっと苦手という人には最適。

TIMSAC for R package

できればVignttesもほしい。

農産物市場のデータを手軽で簡単で当たる予測できないか、院生の時、学部の時のゼミの指導教官の富永先生にきいたところ赤池・中川本と日野本（名著日野幹雄『スペクトル解析』2010年に復刻されたのを書店で見かけた）を渡された。赤池本はFORTRAN、日野本はNBASIC（別売りの）だったので、当時使用していたFM77L4のFBAISICに日野本を移し替えて使用。当時は、AICはARモデルの次数選択の指標と思っていた。というのも、自己相関からスペクトルを求めるブラックマン＝テューキー法より高速でMEMスペクトルを描画するための自動化ツールとして説明されていたから（赤池・中川本はまだFPEだった）。対象時系列の原系列、季節調整系列、対数変換前後の等様々ま前処理をしていたので、スペクトル図が大量に出力され、むしろ検討事項が増えた、というのは現在のオフィスのIT化と通ずるものがある。
農産物市場の予測と同時に価格と数量市場での需給関係もみたかったので、この時知ったクロススペクトルやら周波数応答は、余計な説明をしなくてもよいので便利なツールではあった。

沖縄県の豚肉枝肉重量のH28/1からR4/1までの、
baysea(dat1, forecast = 12)
で調整して、12か月先まで予測

73か月分のデータで、季節調整値をだして、自己相関、偏自己相関、スペクトルまでセットで出て、12か月先まで補完（予測）
これによると令和4年10月は「2618706ｋｇ」と令和4年1月の「2256681.5」の1.16倍とけっこうな出荷量となる。
さて、どうなるだろうか