バックテスト

シンプルにして割と大きな課題だったバックテスト
サンプルではなく今回やったできたので、記事にします

他者向けというよりは自分への備忘録としてなのでまとまらないと思いますが残します
以下pythonのbacktesting.py、チャートはBTCの話です

やることはシンプル
取引したいdfを集める
売買ロジックを作り、long_entry, short_entry, long_exit, short_exitをdfで定義
執行条件を入れ込んでバックテスト
これができなかった
特に売買ルールが個人的には組むのがうまくいかなかったのですが、書いてみたらかなりシンプルでした
dfで指定できるのはfor文とか書かなくて良いのでやりやすいなという印象
人海戦術的なバックテストをしなくて良いのが良い

一旦直近作ったヒゲキャッチのロジックをぶち込みました

ヒゲキャッチ　バックテスト

ロジックがイケてなくてヒゲ狙ってエントリー、ヒゲ狙ってイグジットでやってみました

思想的にヒゲが買われすぎ、売られすぎの水準でエントリーして妥当価格で手放すだと思うので、ロジックが修正が必要
また執行条件を実態に合わせてないので、修正が必要なのですが、
一旦バックテストができました

雑なロジックの割にプロフィットファクターが1.04、勝率が58%は思ったより高いなと思いました
プロフィットファクターがきついので確実に不採用なのですが、騙しが多く上に下にポジションを切ることが多そうなため、勝率にすると高く出る
一方で綺麗に反転してヒゲを作らないため、値幅はそんなに出ない
そんな感じがします
それであれば、ヒゲ一個一個を綺麗に取れればそこそこ上がるのではないかという気がします
執行条件とexitをいじってまたやってみようと思います