Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

Pythonを活用して米国株市場のデータ分析を学ぶことで、マネーリテラシー向上と資産形…

Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

Pythonを活用して米国株市場のデータ分析を学ぶことで、マネーリテラシー向上と資産形成を目指します。株価データの取得、時系列予測などをわかりやすくご紹介。プログラミングはChatGPT等生成AIの活用が有効です。一緒に学び、成長していきましょう。

S&P500　AIで今後の価格を予測する

サブテーマ：AI /LSTMモデルで時系列予測　入門編 １　初めに　今回はついにAIを使った未来予測にチャレンジします。使用するのは話題の脳の神経細胞の動きを模したニューラルネットワークを使った深層学習モデルの中から、株価など時系列予測に強いと言われるLSTMというモデルを使って、S&P500の株価を予測します。反響次第で精度を上げる工夫等を盛り込みさらに改良を重ねた記事を紹介していきますが、まずは時系列の情報のAI・深層学習としてニューラルネットワーク入門とした基本コード

¥2,400
Kota＠Python…

    • S＆P500　今後の価格を予測する

      サブテーマ：Facebook Prophetを使ってみる １　初めに　今回、プログラミングの真骨頂未来予測にチャレンジします。過去ARIMAXモデル等古典モデルについては紹介済です。今回は比較的最近かつ使えると評価の高いモデルの中から、prophetモデルを使った今後の予測を実施してみました。Pythonを使ってみる良い練習にもなると思いますので是非見てみてください。 今回の結論： ・S＆P500”SPY”を予測 （QQQ：NASDAQ100、TLT：長期国債の価格も併せ

      ¥1,200
      Kota＠Python…

      • 調べてわかった高効率マネーマシン

        サブテーマ：夢の分配金生活実現にむけて １　初めに　今回、１年前５万円で買ってみた毎月分配型投資信託があまりに毎月安定して配当を出し続けていて良い感じですので、今回S＆P500とのトータルリターンの違いと配当実績を調べてみました。 その結果、例えば定年退職やFIRE実現後の遊び枠予算として毎月現金で受け取れるマネーマシンとして非常に優秀でしたので、調査結果をご報告いたします。 今回の結論： ・トータルリターン　S＆P500≧投資信託＞VYM、SPYD ・配当実績 　１０

        Kota＠Python…

        • 投資信託の価格を取得・分析

          サブテーマ：eMAXIS Slim　S&P500、オルカン、８資産均等を分析する １　初めに　今回は、これまでの分析はETFの価格で過去の実績を比較してきましたが、実際に新NISAで購入するときは投資信託を買われる方が多いと思います（実際に私がそうです）。 そこで、ETFでなくて投資信託の実際の値動きで評価したいという方向けに、投資信託の価格を取得して比較してみます。 自分が欲しい投資信託を評価してみたいと思われた方にぜひ読んでみてもらいたいです。 今回の結論： ・投資信

          Kota＠Python…

        S&P500　AIで今後の価格を予測する

        ¥2,400
        Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          リターンとリスクを見た目で実感！？

          サブテーマ：リターン、リスク、シャープレシオの各数値をイメージする １　初めに　前回、資産形成から取崩期のシミュレーションコードを作成し紹介しましたが、そのコードを触っていると今まで話していた投資のリターンとリスクの値とその２つから算出されるシャープレシオが深くイメージできましたのでこの気持ちが共有できるかどうかわかりませんが、小話程度にお付き合いください。 今回の結論： リターン１０％でリスクが１５％→１０％→４％の場合のシミュレーション →同じリターンでも、リスクって

          Kota＠Python…

          リターンとリスクを見た目で実感！？

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          eMAXIS NASDAQ100 手数料 0.2%違うとどうなる？

          サブテーマ：資産形成から取り崩し期の一括シミュレーションで差を確認 １　初めに　最近、eMAXIS NASDAQ100インデックス投資信託の信託手数料をライバルニッセイNASDAQ100並に値下げ（年率0.44→0.2035％）に下げるというニュースを受け、0.2%の差ってどうなの？？と気になる方も多いのではと思います。 そこで今回は過去とは違う、手数料の評価ということで、積立期から定年もしくはFIRE後の取り崩し期までの一括シミュレーションできるコードで比較してみます。

          Kota＠Python…

          eMAXIS NASDAQ100 手数料 0.2%違うとどうなる？

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          小話）資産管理ツールについて

          サブテーマ：YahooFinance,MF,Zaim,スプレッドシートのご紹介 １　初めに　投資を始めたものの複数の証券会社で運用していたり、家族の口座など複数あると、確認していくだけで面倒になります（なりました）。そこで、今回は筆者がたどり着いた結論をご紹介させていただきます。今回の方法は比較的中長期投資家むけの提案となり、短期売買向けではありません。 　合わせて、資産形成には支出管理ということで、支出管理方法についても触れて紹介させていただきます。 今回の結論：投資先

          Kota＠Python…

          小話）資産管理ツールについて

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          FANG＋と組み合わせを考える

          サブテーマ：最強指数FANG＋一択リスクを緩和するには？！ １　初めに　最近、ポートフォリオ最適化に関する記事を書いていく中、過去実績ではFANG＋インデックスが、リータンだけでなく投資効率の１つの指標であるシャープレシオでも優秀であることがわかってきました。 　今回はこのFANG＋インデックス１００％では安心して夜が眠れない人（自分含め）に、他のアセットとの組み合わせ比率を調査してみます。 正直なところ結論のコードだけで概要はわかるのですが、今回の調査過程を見てもらう方が

          Kota＠Python…

          FANG＋と組み合わせを考える

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          S&P500Top10vsFANG+どっち買う

          サブテーマ：Tracers投資信託S&P500TOP10インデックスは買いか？！ １　初めに　今回は、新しい投資信託「Tracers S&P500トップ10インデックス」以下S P500T10が販売開始になるというニュースを受け、新NISAで購入しているFANG＋から乗り換えるかどうか検討してみました。 　コード自体は、前回とほぼ同じですが、PYTHONの活用法としても読んで頂けると幸いです。 今回の結論：過去10年間での比較 比較対象：SP500（VOO）、NASDAQ

          Kota＠Python…

          S&P500Top10vsFANG+どっち買う

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          最適なポートフォリオを構築する

          サブテーマ：自己流最適ポートフォリオの作り方 １　初めに　今回は、投資中級者向け投稿になります。前回まで金や債券の最適な割合についての記事でした。しかしETFには多種多様であり、何をどう組み合わせたら良いのかわからないと思います。 そこで今回は、PYTHONで簡単に最適組み合わせできるコードを使って、SBI証券で買付手数料が無料となるSBI ETFセレクションから、株や債券、金、不動産など選りすぐり最適な組み合わせを算出してみます。これを名付けて自己流最適ポートフォリオの作

          Kota＠Python…

          最適なポートフォリオを構築する

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          金投資を考える

          サブテーマ：S&P500と金の最適な保有割合って？？ １　初めに　今回、安全資産の代表格である金（Gold)の投資について検証します。前回、株式（S &P500）と債券（長期米国債）の組み合わせを検証した際と同じPYTHONコードで実行してみた結果です。こちらもかなり有益な情報になってますので、単独でご報告します。 　結論は下記の通りS&P500と金を両方持っておくことは非常に有効です。このチャンネルでは、今後も投資・PYTHONの活用法に有益な情報を発信していきます。応援

          Kota＠Python…

          金投資を考える

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          S&P500に債券の組み合わせを考える

          サブテーマ：２種類の投資対象の組み合わせは必要なのか？？ １　初めに　前回、S＆P500と債権単独投資の場合でトレンドの確認、積立、取崩した場合について確認しました。今回は、株式（S &P500）と債券（長期米国債）の組み合わせることが資産運用に有効なのかを考えてみました。 　投資の情報を集めると、債権や金も組み合わせたら良い！！という情報も溢れていますが、具体的に自分の場合ではどうなるのか理解できる人は少ないのでは？？と思います。 　PYTHONなどで自分の状況に近い場合

          Kota＠Python…

          S&P500に債券の組み合わせを考える

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          老後に備える／FIRE実現　　　　　　　　 ４％取り崩しの成否について考える

          サブテーマ：PYTHON で取り崩しシミュレーション　 １　初めに　今回は、出口戦略を検討するため、巷で言われている４％取り崩しを自分なりに解釈して、４％という数字は達成可能かどうか検証します。 　皆様は、老後いくら必要か考えたことはありますか？そもそもどれぐらい貯めれば良いのかを判断する上で、今回の結果は一つの参考になりますし、自分なりの銘柄、期間でのシミュレーションも可能になりますので、ぜひお付き合いください。 今回の結論：初期元本に対し４％分の定額取り崩し（確率９５

          Kota＠Python…

          老後に備える／FIRE実現　　　　　　　　 ４％取り崩しの成否について考える

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          レバレッジ投資を分析する

          サブテーマ：レバナス（QLD）、TQQQの一括・積立シミュレーション　　 １　初めに　今回は、新NISAでは買えない商品ですが、良い意味でも悪い意味でも話題のNASDAQ100のレバレッジ商品について分析します。 　レバレッジとは価格変動が、２倍、３倍となる商品であり、投資信託のリターンランキング（下落局面ではマイナス側で）で良く目にすると思います。また単純に暴落時にはその２倍、３倍の価値が目減りするだけでなく、同じ価格変動を繰り返すだけで価値が減る低減と呼ばれている現象も

          Kota＠Python…

          レバレッジ投資を分析する

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          投資信託の配当と手数料について

          サブテーマ：配当再投資と手数料のリターンへの影響について 　　　　　　S&P500 、NASDAQ100 １　初めに　今回は、新NISAの銘柄選びで悩みのたね信託手数料と配当について考えます。少しでも手数料が低い方が・・・と悩まれていると思いますが、ほとんどが１％以下の小さな数字の違いです。この数字の違いによって、実利益に対しどの程度の影響があるのかを可視化してみます。 　また今回一括投資だけでなく、積立投資も同様に集計し、それぞれで手数料と配当再投資の効果確認してみますの

          ¥220〜
          割引あり
          Kota＠Python…

          投資信託の配当と手数料について

          ¥220〜
          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル

          新NISA 投資期間について考える

          サブテーマ：一括投資時の保有期間によるリターンの違いを調べてみる S&P500 、NASDAQ100、日経225 １　初めに　新NISAが始まって投資を始めた人が多いと思います。しかし、私自身もそうですが、買った投資信託をいつ売るべきか？？迷われていると思います。 　そこで今回は、代表的な指数を保有期間を変更した場合のリターンについて過去実績を集計してみます。過去実績は、あくまで過去のこととはいえ、”歴史は繰り返す”とい

          Kota＠Python…

          新NISA 投資期間について考える

          Kota＠Python＆米国株投資チャンネル