【日経225先物】1時間足の下落率が2%を超えた後の動きを調べてみた

今回はタイトルにもあるように、日経225先物の1時間足の下落率が2%を超えた後の動きを調べてみました。

下落率の定義

ここで言葉の定義をします。
この記事での下落率とは、
下落率 = ( 始値 - 安値 ) / 始値
を指します。

安値じゃなくて、終値では？と思われるかもしれませんが、一時的にも価格をつけたことは大事なので、安値に設定しました。

使用させていただいたデータ

また、この記事に出てくるデータはすべて日経225先物ミニです。
使用させていただいたデータは以下になります。
日経225先物の自動売買・225Labo

この記事で何が分かるのか

日経225先物の1時間足の下落率が2%を超えた後、その1時間足が発生した次の1時間足の始値から24h後、48h後、72h後の始値・終値がどうなっているかを調査します。

なぜそんなこと調べるの？

「日足よりも短い時間軸でフラッシュクラッシュのような動きを探したい」という思いから調べてみました。

1時間足の出来高が急増する9時台、10時台などに価格が急変した場合、天井や底を形成することがあります。

みなさんも経験はありませんか？
9:00~10:00の1番出来高が多くなりやすいこの1時間足に、すごい下落をしたとしましょう。
すると、このまま大暴落する!!と思いショートをすると、スルスル～と上昇していく‥‥

↑この動きを探すことを目的としています。

実際にデータを見ていこう

実際にデータを見ていきましょう。
1年間のデータがある2017~2021年の5年間を見ていきます。

データの読み方を記載します。
24h start・・・下落率が2%超えた24h後の1時間足の始値 - 下落率が2%超えた次の1時間足の始値
24h end・・・下落率が2%超えた24h後の1時間足の終値 - 下落率が2%超えた次の1時間足の始値

48h ,72hの列はそれそれ48時間後、72時間後です。

2021年

2021年

2021年は4回しか発生しませんでした。
それぞれの結果を見ていきます。
・24h後始値 ---- 4/4回プラス
・24h後終値 ---- 4/4回プラス
・48h後始値 ---- 1/4回プラス
・48h後終値 ---- 2/4回プラス
・72h後始値 ---- 4/4回プラス
・72h後終値 ---- 4/4回プラス

2020年

2020年

2020年は23回発生しました。
コロナショックの影響でボラティリティが大きかった年ですね。
それぞれの結果を見ていきます。
・24h後始値 ---- 13/23回プラス
・24h後終値 ---- 12/23回プラス
・48h後始値 ---- 10/23回プラス
・48h後終値 ---- 10/23回プラス
・72h後始値 ---- 10/23回プラス
・72h後終値 ---- 10/23回プラス

2019年

2019年は、、、、下落率2%を超える1時間足は発生しませんでした。。。

2018年

2018年

2018年は2回しか発生しませんでした。
それぞれの結果を見ていきます。
・24h後始値 ---- 1/2回プラス
・24h後終値 ---- 1/2回プラス
・48h後始値 ---- 1/2回プラス
・48h後終値 ---- 0/2回プラス
・72h後始値 ---- 0/2回プラス
・72h後終値 ---- 0/2回プラス

2017年

2017年

2017年は1回しか発生しませんでした。
それぞれの結果を見ていきます。
・24h後始値 ---- 0/1回プラス
・24h後終値 ---- 0/1回プラス
・48h後始値 ---- 0/1回プラス
・48h後終値 ---- 0/1回プラス
・72h後始値 ---- 0/1回プラス
・72h後終値 ---- 0/1回プラス

まとめ

発生頻度

毎年数回は発生するものではなく、ボラティリティの大きい年に何回も発生することがわかりました。
それ以外の年では、せいぜい年に1~4回程度かな？という具合です。

トータル損失

24h ,48h, 72hのどれが一番プラスになった回数が多かったでしょうか。
この記事の結果では24h後始値が1番プラスになった回数は多かったです。
18/30 = 60%の確率でプラスで決済できるという結果が分かりました。

そして2017~2021年の24h後始値で決済したときの取れる値幅は
1995円でした。

おそらく-1000円値幅で損切りなどのルールを追加すれば、もっといい数字になるかもしれませんが、ここではそれをしないことにします。