2024年7月12日金曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高
こんばんは！＆ おはようございます！ 7月12日金曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
さてSQです。
11日木曜日の振り返り
前日の投稿では次のように書きました。
先物が上伺いの陽線 42000を超えています。そのため高寄りするでしょう。
一方、PostPrimeセンチメント指数は下がりやすいように見えていますので、金曜日のSQに動きがあるのかもしれません。
追記
”金曜日のSQに動きがある”、というよりは
”金曜日のSQに向けて動きがある”が正確ですね。
…日経平均は高寄りし、そのあと結果的にジリジリ下げていきました。
気になったのは、日経平均の最後の10分くらいの下げです。
1570 日経レバと少しチャートが違うんですよね。日経平均の最後の10分の下げは気になります。
…最後にキュッと下げてますね。
トレードについて
個別株
…長期保有銘柄を除く、短期中期銘柄をほぼ全て利確。
日経225オプショントレード
…8限月の仕込み開始。もう少し早くても良かったかも。
その他
米国株を買っています。中長期保有です。
短期中期銘柄の管理は、もしかしたら自分の場合は5銘柄くらいがやりやすいかも。一つの作業あたりに稼げる金額を考えたら、これくらいが良いのかな…。どのあたりが心地よいのか試しています。
また、日経225オプションのトレードは、7限月はオプションに用意した資金枠をフルに活用することはありませんでした。これまでポジションの取り方やスタンスを色々試していたからです。
ですが次の8限月は、もう少し資金枠を使う傾向にシフトしようかなと思います。
さて。日証金の読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
売り方・買い方ともに悪化のため、需給悪化です。
売り方の新規は4.0万で一気に少なくなりました。代わりに売り方の返済が増えて25.7万です。これは投げでしょう。7月11日木曜日の上昇の燃料になりました。
買い方の新規は23.9万です。買い方の返済が0.2万しかありません。
これはちょっと気になります。
SQ日である明日金曜日に上昇すれば良いのですが。
ここで日経先物をみてみましょう。
…下伺いの陰線です。
通例ならば仮に朝までこの状態が続けば、下げて寄り付きます。しかしSQなので実際のところはヘッジファンドの出方によるでしょう。
仮に下がる場合には、残念ながら買い方の新規の23.9万は含み損を抱えることになりそうです。もしかしたら買い方がこの下げを押し目と捉えていれば辛抱強くホールドするかもしれませんが、下げが酷ければ投げる可能性もあります。
ドル円
円安が進んでますね。
ここで日経平均先物 チャートを15分足で見てみると、
…やはり9時あたりから下げていますね。この下げの一因はドル円の影響なのでしょうか？
23時頃こんな速報が入ってました。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
投票率チャート日足は85％です。ふたたび高値圏中の高値ですね。
投票率チャート週足も81％で、高値圏です。
…陽極まれば陰になる。投票率チャートで上昇予測が極まれば、下落になる感じですね。
高橋ダンさんはこれにMACDを追加して予測してましたね。私は、乖離度でみるといいんじゃないかなと思ってます。これについてはいずれ書ければと思います。
PostPrimeセンチメント指数に限っていえば、下目線です。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
1週間後と1ヶ月後の予想価格差は100です。昨日予想価格差は0でした。
7月11日木曜日に増えたということは、SQ後の上昇を予想している一般投資家が少なからず存在するということかもしれません。
このことは日証金の買い方の新規が多かったこととも符号します。
12日金曜日はどうするか…
SQ前夜、7限月の日経225オプションが終わってから日銀のステルス介入がありましたね。これにより、日経先物が下がったように見えます。
通常ならば、’もし先物がこのままであれば、明日は下がって寄り付くかもしれません’と書くのですが、SQ日なので、ヘッジファンドの価格操作に影響されやすい状況です。
ドル円介入は予測できなかったかもしれませんが、
私は多くの投資家が色々な方法で事前に下げに対しては準備していただろうと思います。
私も安全を考えて短期中期銘柄をほぼ全て利確してノーポジション。オプションも下げに対応できるよう値幅の広い対応をしています。
明日は、SQ決定まで静観しつつ、
1570 日経レバと、狙っている個別銘柄を拾うタイミングがあれば入りたいと思います。
ただ、個別株を拾うのは簡単ではないので、無理せず少しづつ慎重にいきたいです。
日銀がドル円に介入する前は、日経先物は陽線だった
…実は、日銀がドル円に介入するまで、日経先物は陽線でした。
なので明日、もう一度日経先物を確認したいと思います。
月足→年足→週足→日足
…2連陽線後の上放れの陰線 窓を空けての陰線ですね。ここから下降の可能性はもちろんありますが、月足、週足が上昇の中にあるため、マクロな視点で見ると押し目と見做せるのかもしれません。
PTS
以上です。
Have a nice trading day!
参考：SP500・Dow・Nasdaq・Russell、ほか
参考：Fear & Greed Index
参考：BitCoin
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
日経平均、1570日経レバとチャートが似ています。つまりは、半導体株が押し上げの一要因だったと言えるのかもしれません。
需給悪化です。
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