2024年9月6日金曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高
こんばんは！＆ おはようございます！ 9月6日金曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として行なっています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありません。どうかご理解くださいませ。
※9月9日月曜日は都合によりお休みをいただく予定です。
5日木曜日の振り返り
日経平均株価は 36657.09で -390.52、-1.05%でした。
前回次のように書きました。
暴落対策が発動して、下がれば下がるほど利益になる形も交えて様子見です。タイミングを見て利確するかもしれません。
日経225オプションは、9限月SQ前に利確しました（※一部除く）。
暴落対策により下がれば下がるほど利益になるポジションだったため、良い利益になりました。
また、少量ですが昨夜米国株を買いました。
まずはボラティリティを見ていきましょう。
VIX （米国）
19.89ですね。前日より下がっています。
日経平均VI チャート日足
29.09です。昨日より2ポイント程度上昇しています。日経平均VI先物も見てみましょう。
日経平均VI先物 チャート時間足
31.00です。やや上昇傾向にありますね。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
買い方悪化する以上に、売り方良化のため、需給良化です。
売り方の新規が前日40.1万に引き続き、11.8万入っています。
売り方の返済はほとんどありません。
買い方も同様で前日27.8万に引き続き、8.3万入っていますね。
返済は3.9万です。
出来高は、前日比で少し下がっています。
レイバーデイ明けの9月4日水曜日、そして9月5日木曜日の出来高が増えています。そこから推測すると、日証金貸借取引残高速報の空売り増加はほぼ海外投資家によるものかもしれません。返済が少ない点が気になりますね。
空売り比率（日経）
空売り比率（日経）は47.3です。2.0ポイント増加です。この傾向は、昨日同様、1570日経レバの日証金速報のデータと方向性は同じです。
日経平均先物
上伺いの陽線です。このままであれば、日経平均は前日の終値よりやや高く寄り付く可能性があります。
ドル円
143.43-143.46で推移していますね（2024年9月6日金曜日6時30分頃）。より円高が進んでいます。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
投票率チャート日足は23％です。ややリバウンドして20％を超えています。
過去データだと長くても連続20％以下は4日間です。少し20%以上に入ったりを交えながらだと最長でも6日間程度ですので、他の指標と併せて目安として見ると良いでしょう。同時に9月SQも考慮した方が良いです。
投票率チャート週足は56％です。 日足に引っ張られて下がってきました。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
で予想価格差は50です。あまり方向感は強くありません。
9月5日木曜日はどうするか
個人的には不確定要素がやや多いような気がしています。
取れる利益は取っておこうというスタンスです。
そのため、日経225オプションをSQ前に利確しました。現在、一部のポジションを除きノーポジションとなっています。
日本・米国の個別株も短期・中期取引に関しても利確しましたので、現在ではほとんどポジションがありません。次にどこで株を仕込むかを考えています。
ただ米国株については、少量ですが個別株を買いました。
日経225オプションは、
コールの権利が前日比で上がり、
プットの権利が前日比で下がっていますね。
日経先物は少し上昇しています。
本日の日経は昨日の終値よりも高寄りする可能性が出ています。
月足→年足→週足→日足
月足、週足が陰線です。月足・週足レベルでみると下げトレンドの中にいます。
参考：1570 日経レバ PTS
参考：SP500・Dow・Nasdaq・Russell、ほか
SP500、Dow、NYSE、Russellが陰線、Nasdaqは陽線となりました。
参考：Fear & Greed Index
引き続きNeutralですがややFearに寄ってきています。。
参考：BitCoin
下落しています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
下がっていますね。
参考：200A 日経半導体指数
4連陰線 下伺いの陰線です。半導体株が下がっています。昨日は引き続き下落が続きました。
需給良化です。
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