2024年10月22日火曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 10月22日火曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
21日月曜日の振り返り
日経平均先物は21日朝8時50分ごろに一度下がりました。
日経225オプションもコールとプットの権利価格の上下動が反転する感じになりました。一瞬のチャンスでした。
1日の結果としては、38954.60 -27.15 -0.07％ となり、結局大きな動きはありませんでした。
私は日経225オプションについては、合成ポジションの修正・追加を行いました。
昨日の答え合わせ
さて。昨日は冒頭にWTI原油先物と金先物のPostPrimeセンチメント指数の投票率チャート日足の動きを解説しました。前日の投稿の答え合わせをしていこうと思います。
WTI原油先物
良い感じに20％台に落ちています。チャートをパッとみても、PostPrimeセンチメント指数が良いところまで来ています。慎重に反転を狙ってみるのも良さそうです。
WTI原油先物が陽線を引いていますね。前日比で上昇しています。
原油 PostPrimeセンチメント指数 チャート日足が低いところでやや揉み合っている感じになっています。先物チャートと指標とを併せてタイミングを測る感じです。
金先物
原油とは逆に、金は90％前後です。PostPrimeセンチメント指数としては、超高値圏です。金先物の日足チャートを見ると、次のような感じ。
ストキャス、乖離度はあと少しな感じでしょうか。
先物が陰線を引きました。もう少しな感じです。
金のPostPrimeセンチメント指数 投票率チャートは、依然超高値圏です。
SP500
全て掲載すると大変なので、SP500だけ。こちらも高値圏です。私なら、そろそろ…下目線を考え始めます。
後述しますが、Fear & GreedもExtreme Greedに入りました。ExtremeGreedに入り続ける日数には限界があります。
ただ、いずれにしても入るタイミングの見極めは他指標を併用しながらで。
SP500は前日比で下がって陰線でしたね。
PostPrimeセンチメント指数も80%を切って下がりました。
Fear & Greedも1日でExtreme Greed → Greedになりました。
…以上のような感じです。 PostPrimeセンチメント指数の日足チャートは数日の短期トレードに向きます。もう少し長いスパンでトレードをする場合には、週足や月足を使います。以上です。
次に今朝のニュース。
「中国銀行、低迷する経済を後押しするために主要貸出金利を大幅に引き下げ」
中国は、経済成長の回復と住宅市場の暴落阻止を目的とした一連の対策の一環として、9月末に中央銀行が主要金利を引き下げたことを受け、基準貸出金利を引き下げた。
1年物貸出基準金利は3.35%から3.10%に引き下げられ、5年物貸出基準金利は3.85%から3.60%に引き下げられた。
大手中国銀行グループによって設定されるLPRの引き下げは、9月下旬に中国人民銀行が家計や企業による借り入れを奨励する措置の概要を明らかにした後に実施された。その措置には、金利の引き下げと流動性の確保による銀行融資の促進が含まれている。
中国の新規および既存の融資のほとんどは1年物LPRに基づいており、5年物金利は住宅ローンやその他の長期融資の価格設定に影響を与える。
中国最大の国営金融機関は先週、預金金利を引き下げた。これは、貸出金利の引き下げによる利益幅の縮小を相殺するための措置である。
具体策の動きが見えてきた感があります。私個人は中国市場はふたたび横目で見る感じですが…。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国） 2024年10月22日火曜日5時36分
18.38です。+0.36ポイント上昇です。
日経平均VI チャート日足
26.24です。+0.81ポイント上昇です。
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年10月22日火曜日5時37分
25.95です。-0.40下落です。
25よりやや上に落ち着いています。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
貸借取引残高
売り方悪化する以上に、買い方良化のため、需給良化です。貸借比率が1.34になっています。売り残が増えてますね。
一方、1570 日経レバ 日足チャートの出来高は、前日よりさらに下落しました。10月の出来高の中では最も低いかもしれません。
1570 日経レバ 日足チャートの出来高
出来高 3,865,430 口 104,720,127 （千円）
空売り比率（日経）
40.8です。-0.9ポイント減少しています。（※空売り比率は、その日1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は698（-59） に減り、値下がり銘柄数は888（+90）に増加ました。大きな変動はありません。
ドル円 2024年10月22日火曜日6時31分
150.73 - 150.75 -0.10 -0.07％です。円安が進んでいます。
要因の一つはふたたびドル指数が強くなっているからでしょう。
DXY（ドル指数）
日経平均先物
陰の上伺い陽線です。（2024年10月22日火曜日5時46分）。仮にこのままであれば、39150前後で寄り付くと推測されます。
昨日書きましたが、
日経の出来高は低いと推測されますが、それでも株価が底堅い動きの要因の一つは、企業の自社株買いと推測されます。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均先物VIが25.95です。
投票率チャート日足は38％になりました。上昇するには、もう少し下げてからの方が上昇しやすいと考えます。
投票率チャート週足は50％となりました。週レベルで見て、方向感がなくなってきました。
投票率チャート（日足+週足）週足が50％になり、日足38%に下がったことにより、やや下目線が強くなったように見えます。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） > 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は80.00です。依然価格差が縮まっています。方向感がありません。
10月22日火曜日はどうするか
日経225オプションラージのプット側の前日比がやや上昇しているようにも見えますが、明確な方向性とまでは言えないように感じます。
昨日の投稿の通り、やや弱含んできているように見えます。
日経平均チャート週足がやや弱い感じです。そのため、今週どこかで弱含む可能性も考えておいた方が良さそうです。
ただ、強烈な下げがあるかというと、今はあまり可能性は感じられません。（突発的な事象が発生すれば話が別ですが）
今週一度弱含んだ後の動きに注目しています。
下げも上昇もどちらもあり得ると予想しています。特に来週はどのようになるかな…と思っています。
仮にもし安全を考えるなら、今週中に一度ポジションを軽くしておくなど考えて良いかもしれません。個人的には、日経の出来高が低い状況には、そのように考える側面もあるだろうと感じています。（石破さんの総裁選イベントによる先物の変動は大きかったですからね）
月足→年足→週足→日足
月足：陰の孕みの陽線です。10月半ばも過ぎ、ここまで陽線です。引き続き10月陽線で終われば、11月以降の動きはプラスに転じやすい…と私は考えています。
週足：陽の抱きの陰線です。弱い形。これを見る限り、今週一旦弱含む可能性があります。ただし、現状は最終的に月足が陰線になるほどではないだろうとは思っています。
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：BitCoin
下落しています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
需給良化です。
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
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