2023/03/11(土)＝米シリコンバレー銀行破綻、米主要株価指数軟調

◆先物・オプション取引のSPAN証拠金について（03/13～） 週明け03/13(月)16:30のナイトセッションから日経225先物の1枚あたりのSPAN証拠金額はこれまでと変わらずの126万円、同ミニも変わらずの12万6000円となります。他の先物取引のSPAN証拠金は下図参照。 #日経225先物 #SPAN証拠金 pic.twitter.com/OsSmGaH5zP

先物・オプション取引のSPAN証拠金について（03/13～）

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◆前営業日2023/03/10(金)の経済指標結果～2月の米雇用統計、市場予想を上回り雇用は依然堅調、失業率は3.6％に上昇するも依然低水準。 #日経225先物 #日経平均　 #投資 #株 pic.twitter.com/SLvlDaYbcE

2023/03/10(金)の経済指標結果

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◆2023/03/13(月)の経済イベント予定 #日経225先物 #日経平均　 #投資 #株 pic.twitter.com/sEDiARLx0y

2023/03/13(月)の経済イベント予定

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◆欧州市場サマリー（ロイター）記録用2023/03/11(土)04:10配信分 Read: twitlonger.com/show/n_1ss8mtf

◎欧州市場サマリー（10日）
［１０日　ロイター］ -
＜ロンドン株式市場＞　続落して取引を終えた。世界的な金融株の売りが波及し、英銀行が大幅下落したのが相場の足を引っ張った。政策金利の見通しに対する不透明感も投資家心理の悪化につながった。
米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）は１０日、米カリフォルニア州の規制当局が米金融持ち株会社ＳＶＢファイナンシャル・グループ<SIVB.O>傘下のシリコンバレー銀行を閉鎖したと発表。投資家の間で動揺が広がった。ＦＴＳＥ３５０種銀行株指数<.FTNMX301010>は４．０４％、損害保険株指数<.FTNMX303020>は３．４６％それぞれ下落した。
オンライン取引プラットフォーム、ＩＧのチーフマーケットアナリスト、クリス・ボーシャン氏は「このような条件反射的な反応はやや行き過ぎのように見えるが、すぐに終わる可能性は低いので急落の流れに逆らうのは賢明ではない」と指摘した。
中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数<.FTMC>は１．７０％安。
１０日に発表された１月の英国内総生産（ＧＤＰ）が０．３％増と市場予想を上回ったことで、イングランド銀行（英中央銀行）が今月再び利上げをするとの警戒感も強まった。
週間では、中国の経済指標がまちまちの内容だったことや、中央銀行による一段の金融引き締めへの懸念などを背景にＦＴＳＥ１００種指数<.FTSE>は２．５０％安、ＦＴＳＥ２５０種指数は２．８５％安となり、ともに下落率は昨年９月以来の大きさとなった。
ロンドン株式市場：[.LJP]

＜欧州株式市場＞　銀行株が売られたのが相場を押し下げ、ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数<.STOXX>は５週超ぶりの安値を付けた。週間では２．２６％下げた。
１０日の銀行株指数<.SX7P>は３．７８％下落し、１日の下落幅としては過去９カ月で最大となった。米金融持ち株会社ＳＶＢファイナンシャル・グループ<SIVB.O>が債券販売で１８億ドルの損失を出し、資金調達に失敗したことが伝わったのが嫌気され、いずれも金融大手のＨＳＢＣホールディングス<HSBA.L>、ドイツ銀行<DBKGn.DE>、バークレイズ<BARC.L>、ウニクレディト<CRDI.MI>、コメルツ銀行<CBKG.DE>が２．６－７．４％下落し、クレディ・スイス<CSGN.S>は過去最安値を更新した。
ハーグリーブス・ランズダウンのシニア投資・市場アナリスト、スザンナ・ストリーター氏は「欧州の銀行が保有する大量の債券の価値がどれだけ下がったのか懸念されて重圧にさらされている」とし、「別の信用不安が発生しない限りは今後の数営業日で安定し始めるかもしれない」との見方を示した。
ドイツのソフトウエア大手ＳＡＰ<SAPG.DE>は０．９％安。米同業オラクル<ORCL.N>の第３・四半期（２０２２年１２月─２３年２月）決算の売上高が市場予想をわずかに下回ったことがマイナス材料となった。
イタリアの航空防衛大手レオナルド<LDOF.MI>は２．９％高。２２年の通期決算の新規受注が見通しを上回ったことが材料視された。
欧州株式市場：[.FJ]

＜ユーロ圏債券＞　国債利回りが大きく低下した。米金融持ち株会社ＳＶＢファイナンシャル・グループ<SIVB.O>の経営問題を受けて銀行株が売られ、安全資産への需要が高まった。
ドイツ２年債利回り<DE2YT=RR>は２１ベーシスポイント（ｂｐ）低下して３．０７％。１日の低下幅としては７月以来最大となった。
独１０年債利回り<DE10YT=RR>は一時、２．４２９％と３週間ぶりの低水準を付けた。終盤は１４ｂｐ低下の２．５０％と、１日の低下幅としては２月上旬以来最大となった。
ユーロ圏の他地域でも、１０年債利回りは１０ｂｐ以上低下した。<ES10YT=RR><FR10YT=RR>
米ＳＶＢファイナンシャル・グループは株式売却による資金調達が失敗し、この日は株価が６６％急落した後に米市場で売買停止となった。[nL4N35I39S]
これを受けて、欧州市場でも銀行株指数<.SX7E>が４．５％下落するなど影響が広がっている。
一部のアナリストは、金融システムに対する重大な脅威があれば、直ちに利上げ期待がなくなるとの見解を示した。
ＴＤセキュリティーズ（ロンドン）の欧州・英国金利ストラテジスト、プージャ・クムラ氏は「債券市場の全般的な上昇は、ＳＶＢのニュースが引き金となった。日銀が金融政策を据え置いたことも債券市場の勢いに拍車をかけている」と指摘した。
日銀は９―１０日に開いた金融政策決定会合で金融政策の現状維持を全員一致で決めた。[nL4N35I0MI]
イタリア１０年債利回り<IT10YT=RR>は、一時２月中旬以来の低水準となる４．２４２％まで低下。終盤は６ｂｐ低下の４．３３％だった。
独伊１０年債利回り格差<DE10IT10=RR>は１８１ｂｐに拡大した。
ユーロ圏金融・債券市場：[DE/BJ]

＜為替＞　　　欧州終盤　アジア市場終盤　コード
ユーロ／ドル　　　 1.0657 1.0592 <EUR=>
ドル／円 135.04 136.40 <JPY=>
ユーロ／円 143.94 144.54 <EURJPY=>

＜株式指数＞　　　終値　　前日比　％　前営業日終値　コード
ＳＴＯＸＸ欧州６００種 453.76 -6.22 -1.35 459.98 <.STOXX>
ＦＴＳＥユーロファースト３００種 1791.22 -24.03 -1.32 1815.25 <.FTEU3>
ユーロＳＴＯＸＸ５０種 4229.53 -56.59 -1.32 4286.12 <.STOXX50E>
ＦＴＳＥ１００種 7748.35 -131.63 -1.67 7879.98 <.FTSE>
クセトラＤＡＸ 15427.97 -205.24 -1.31 15633.21 <.GDAXI>
ＣＡＣ４０種 7220.67 -95.21 -1.30 7315.88 <.FCHI>

＜金現物＞ 午後 コード
値決め 1861.25 <GOLD/EU1>

＜金利・債券＞
米東部時間14時48分
＊先物　　　　　　清算値　　前日比　前営業日終盤　コード
３カ月物ユーロ 97.03 0.00 97.03 <FEIc1>
独連邦債２年物 105.01 +0.47 104.54 <FGBSc1>
独連邦債５年物 116.46 +1.17 115.29 <FGBMc1>
独連邦債１０年物 133.73 +2.04 131.69 <FGBLc1>
独連邦債３０年物 138.62 +4.24 134.38 <FGBXc1>
＊現物利回り　　　現在値　　前日比　前営業日終盤　コード
独連邦債２年物 3.025 -0.209 3.286 <DE2YT=RR>
独連邦債５年物 2.600 -0.176 2.806 <DE5YT=RR>
独連邦債１０年物 2.464 -0.145 2.645 <DE10YT=RR>
独連邦債３０年物 2.438 -0.125 2.506 <DE30YT=RR>

posted at 05:19:10

◆ＳＶＢ破綻、ＦＤＩＣの管理下に－過去10年余りで最大の米銀破綻 - Bloomberg www.bloomberg.co.jp/news/articles/… pic.twitter.com/2l34XJfxQa

posted at 05:20:33

◆イエレン氏、複数の銀行を「注意深く」監視－ＳＶＢ巡る混乱続く中 Viktoria Dendrinou、Christopher Condon 2023年3月11日 Read: twitlonger.com/show/n_1ss8mtg

イエレン米財務長官は10日、複数の銀行を「非常に注意深く」監視しており、金融機関が財務上の損失を被っているのは「懸念事項」だと述べた。ＳＶＢファイナンシャル・グループを巡る混乱が続く中での発言。

　　イエレン氏は下院歳入委員会で共和党のシュワイカート議員（アリゾナ州）からの質問に答え、「シリコンバレー銀行（ＳＶＢ）の話が出たが、最近いくつかの銀行に関する動きがあり、私は非常に注意深く監視している」と発言。「銀行が財務上の損失を被った場合、それは懸念する問題、懸念すべき問題だ」と語った。特定の金融機関の名前には言及しなかった。

　　米国家経済会議（ＮＥＣ）のラマムルティ副委員長はこれより先、財務省がＳＶＢファイナンシャルの状況を「非常に注意深く」監視しているとＣＮＢＣで述べた。

Yellen Says Treasury Is Monitoring ‘a Few’ Banks Amid SVB Fallout
Yellen speaks in House Ways and Means Committee hearing
It’s ‘a matter of concern’ when banks have financial losses
ByViktoria Dendrinou and Christopher Condon
2023年3月10日 23:28 JSTUpdated on2023年3月11日 0:33 JST

US Treasury Secretary Janet Yellen said she is monitoring a few banks “very carefully” and that it’s a “matter of concern” that banks such as SVB Financial are experiencing financial losses.

“You mentioned Silicon Valley Bank — there are recent developments that concern a few banks that I’m monitoring very carefully,” Yellen said Friday after Arizona Republican David Schweikert asked her if she was concerned about bond-market stresses originating from the SVB issues.

posted at 05:25:01

◆ＳＶＢが身売り先を模索、13日までの取引完了目指す－関係者（ブルームバーグ）2023年3月11日 5:20 JST Read: twitlonger.com/show/n_1ss8mti

　　ＳＶＢファイナンシャル・グループは傘下のシリコンバレー銀行（ＳＶＢ）が経営破綻したのを受け、身売り先を探している。事情に詳しい関係者が明らかにした。
　　非公開情報であることを理由に匿名で語った同関係者によると、検討されているのは資産の部分的売却もしくは会社全体での売却。13日までの取引完了を目指しているという。
　　ＳＶＢは10日、連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）の管理下に置かれ、過去10年余りで最大の米銀破綻となった。
　　ＳＶＢはゴールドマン・サックス・グループが主導するディールで総額22億5000万ドル（約3000億円）の調達を計画していたが、結局は断念したと別の複数の関係者が明らかにした。関係者の１人によると、ＳＶＢは他の解決策を探るのにセンタービュー・パートナーズを雇っていたという。
　　ゴールドマンとセンタービューはコメントを差し控えた。ＳＶＢにもコメントを求めたが、すぐに返答は得られなかった。
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SVB Seeks Quick Savior After Regulators Shut Banking Operations
The failed lender could be sold in its entirety or piecemeal
Silicon Valley Bank collapsed in biggest US failure since 2008
ByGillian Tan, Sridhar Natarajan, Crystal Tse and Saleha Mohsin
2023年3月11日 4:36 JST

SVB Financial Group is seeking a buyer after regulators closed its Silicon Valley Bank unit, which buckled under the strain of declining deposits and losses on its securities portfolio.
A transaction might involve selling the company’s assets piecemeal or as a whole, according to a person familiar with the matter. The goal is to complete a deal by Monday, the person said, asking not to be identified discussing priv

posted at 05:31:58

◆SVBやシルバーゲート・キャピタルのについて、SMBC日興証券のレポートでは、コロナで米政府が流動性を供給し、膨れ上がったバブル退治・インフレ退治でFRBが金融引き締めに転じ、暗号資産やハイテク新興企業に見られた過剰な勢い（バブル）が押しつぶされたと分析している。

posted at 05:48:43

◆RT @LIGHT_FX_inc: 【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🔴ダウ平均：31,909.64 (-1.07%) 🔴S&P500：3,861.59 (-1.45%) 🔴NASDAQ：11,138.89 (-1.76%) 🟢VIX恐怖指数：24.80 (+9.69%)

posted at 08:39:40

◆RT @LIGHT_FX_inc: 【📰注目記事見出し】 Bloomberg
ＳＶＢショックが波及、ファースト・リパブリックなどの銀行株急落
ＳＶＢが破綻、米連邦預金保険公社の管理下に置かれる
年内の米利下げ、金利スワップ市場が0.25ポイントを完全に織り込む

posted at 08:39:46

◆RT @goto_finance: 🇺🇸 SVB破綻 →株続落 木曜に株価が急落した米銀SVBが破綻。預金流出から経営不安が一気に広がりました。2022年末の資産規模は2100億ドル。市場でリスク回避が強まり、株安と金利低下が進みました。SVBについては昨日、noteでコンパクト解説しています👇 👇note「SVB解説」 note.com/goto_finance/n… pic.twitter.com/atRftVqs4D

出典：後藤達也氏Twitterより

posted at 08:39:58

◆RT @SBILM: マーケットコメント pic.twitter.com/ZmuqMb2AbB

SBIマーケットコメント

posted at 08:40:04