【2023/11/05】FXのレンジブレイクの検証、失敗事例
完全に個人的なメモです。
前提
日足をメインとして確認し、レンジブレイクでエントリーする手法を検証しています。検証対象は2020年1月から2021年12月のEURUSDで、勝率は50％くらいで、収益は少しプラスになった程度です。
この手法を検証する中で感じた問題点と解決策のメモです。
エントリー条件・トリガー
エントリーは比較的うまくいっているように感じました。エントリー時に意識したことの中で、改めて重要と思われる点は以下になりそうです。
①日足レベルでレンジ抜けしそう、または抜けている
日足（4時間足ではダメ）で見たときにレンジ抜けをしているか、またはブレイクによりレンジ抜けになりそうかということが重要です。
以下はEURUSDの日足です。オレンジ枠はレンジ抜けしています。一方、青枠はレンジ内です。
日足で見たときにレンジ内であっても、稼げる可能性はあります。特に、大きくレンジブレイクした後などは、反転することがあり、特に1回目の反転は大きく動くことがあります。4時間足などではトレンドになり、そこを狙える可能性があります。
しかし、日足のレンジ内でエントリーするなら、利確や損切りを浅めに設定する必要があります。
②日足のMAがPO形成しそう、または200MAを抜けている
日足（4時間足ではダメ）で見たときに、MA（21EMA, 75EMA, 200EMA）が新たにパーフェクトオーダーを形成しそうなときは良いエントリータイミングだと考えられます。
また日足で見たときに、パーフェクトオーダーの幅が拡大中であったり、もう少しでパーフェクトオーダーになりそうというときも、エントリータイミングとして良さそうです。ただしこの判断は曖昧になりやすいので、ローソク足が200MA抜けをするというトリガーにしちゃったほうが客観的になりそうです。
以下はEURUSDの日足です。
中央部分を見ると大きな値動きがあり、その後は三角持ち合いになっています。三角持ち合いでの取引は難しいので避けたほうが無難でした。
そもそも三角持ち合いは日足レンジ内なので、1つ目の条件に当てはまらないですしね。
③4時間足で方向感が確認できる
今度は4時間足です。うまくいくトレードでは、4時間足で見たときに、方向感がなんとなく確認できます。
例えばロング狙いなら、4時間足が直近で高値と安値の切上げを見せているかを確認します。もしあれば、良いエントリーとなる可能性が高くなると考えられます。
注意が必要ですが、日足レンジ内の反転を狙う場合も活用できます。例えば反転のロング狙いなら、高値と安値の切下げに失敗していることを4時間足で確認しておき、さらに高値と安値の切上げが起こったら、良い地合いだと考えられます。
④重要なサポレジ抜けがトリガー
エントリートリガーとして重要なのは、ブレイクするサポレジの強さです。より具体的には、以下を満たすと良さそうです。
日足レベルで直近意識された水準
日足レベルで直近以外も意識された水準
週足レベルでやや目出すような高値・安値
結局のところ、上記のような水準は多くのトレーダーが意識するので、重要な水準になる可能性があるということだと思います。
（その他）チャートパターンでトレードしない
日足で見ていて「ダブルトップっぽい。勝てそう。」ということで、ショートをして失敗したことがありました。
そもそも今回検証している手法は、チャートパターンを気にしない手法です。そのためチャートパターンを見て取引してはいけなかったです。
個人的には、1時間足～15分足で見られるヘッドアンドショルダーとかフラッグは、結構勝率高いような気がします。やりたかったら、それはそれとして日足レンジブレイクとは別でやることにしないといけないです。
損切り・利確関連
損切り・利確は結構失敗しました。特に、大きな含み益があったのに損切りを浅くできなかったり利確ができなかったりして、結局利益がほぼゼロになってしまったことも多かったです。
今後は以下の点に注意して検証していきます。
①エントリー条件が不完全だったなら、損切り・利確を浅く
以下の4つの条件のうち、おおよそは満たしているものの満たしていないと感じるものがある場合、損切りと利確は浅めに設定する必要があります。
日足レベルでレンジ抜けしている、または抜けそう
日足のMAがPO形成しそう、または200MAを抜けそう
4時間足で方向感が確認できる
重要なサポレジ抜けがトリガー
具体的には1週間以内の決済が目安です。
②日足・4時間足・1時間足のローソク足を見て心構え
基本的には、ローソク足を見て「そろそろ勢い弱まってきたし、利確や損切りにするか」と判断できなきゃいけないと思いました。ローソク足を見ていれば、意外とわかるケースも少なくなかったです。
ただし注意したいのは、日足だけを見ているのではダメという点です。
以下は日足です。オレンジ枠内で売買していますが、売却タイミングが遅く、利益を大きく減らしています。
上記のオレンジ内について、ローソク足は急騰・急落の動きになっていて、どこで利確をすればよかったのか、また浅く損切りを置くにしてもどこに置けばよかったのかわかりません。
続いて4時間足です。ちょっとわかりづらいですが、オレンジ枠部分では高値更新の失敗があります。日足よりは見やすいです。
以下は1時間足です。1時間足ではめちゃくちゃ簡単というわけではないですが、勢いが弱まっている様子がなんとなくわかりました。ただ日足は結構乱高下するので、意図的に損切りを浅く置きたいとき以外は微妙かもしれません。
そもそも日足が急上昇している局面では、急落の恐れがあることを頭に入れておいたほうが良さそうです。また今回は、エントリーより前から日足は上昇してきていて、そろそろ勢いが弱まる可能性を考えるべきだったかもしれません。
③1:1の比率やサポレジを利確の射程にしてしまう
日足のレンジブレイク手法では、あらかじめ利確を設定しないことになっていました。トレンドはしばらくは続くという考えのもと、利益を最大化するには裁量決済が重要ということなんだと思います。
しかしある程度含み益を獲得できると、私はその含み益を失いたくないという気持ちになってしまうようで、最初から利確位置を決めちゃおうかなとも思ってきました。
以下は日足です。オレンジの水平線は過去の安値、オレンジ枠内は1：1の比率を表しています。
④4時間足で見ると、損切りを近づけられることも
節目となりそうな水準や1：1の法則を使って、あらかじめ利確注文を出すことができるほか、場合によっては4時間足（1時間足はダメ）を見ると損切りを移動させることがあります。
以下は日足です。ローソク足は安値と高値の切下げばかりで戻りがありません。
以下は4時間足です。4時間足ではしっかりと戻りが確認できます。
まとめ
まず重要なのは、条件を完全に満たさないなら注文することを控え、別銘柄を確認するほうが良いということです。条件を完全に満たさないけれど取引したいというときは、ある程度の取りこぼしは許容し、損切りと利確を浅めに設定することが大切になりそうです。
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