XMシグナル／片面待ちと両面待ちの期待値

私は、2020年4月から、XMTrading 社が提供する「取引シグナル」（以下「XMシグナル」）の検証をしており、その結果に基づき、XMシグナルを活用したトレード手法に関する記事をいくつか書きました。

・XMシグナルの発注方法（基礎編）／1年で100万円が383万円に

・XMシグナルの発注方法（応用編）／1年で100万円が1,100万円になる利確・損切りシステムとは

これらの記事で紹介したトレード手法は極めて優秀な成績を収めており、元手資金100万円で2020年4月から2022年3月までトレードした場合の累計損益等は次の通りです。

XMのオリジナルシステム
　取引回数　1460回
　累計損益　+3,671,769円
　勝率　63.4%
　平均利益　+29,747円
　平均損失　-44,707円
　リスクリワードレシオ　0.67
　期待値　+2,515円
　期待損益率　5.6%

私の考案した独自システム
　取引回数　1460回
　累計損益　+23,022,655円
　勝率　53.7%
　平均利益　+187,824円
　平均損失　-183,775円
　リスクリワードレシオ　1.02
　期待値　+15,769円
　期待損益率　8.6%

2020年4月〜2022年3月  累計損益推移

累計損益の推移を見てわかることは、オリジナルシステムも独自システムも、何度か厳しいドローダウンを経験しながら最高益を更新してきていることです。

ドローダウンは必ずやって来ますが、それは耐えることができ、乗り越えることができるシステムなのです。

従って、XMシグナルを使う上で最も重要なのは、これを愚直に使い続けることだといえます。

とはいえ、私も、ドローダウンの時期には「一定の条件を設けてエントリーを絞り込めば勝率と期待値が上がるのではないか」と考えてしまいます。

もともと独自システムは、XMのオリジナルシステムを私が改良したものですから、それをさらに改良できないかと考えるのは自然な成り行きです。

エントリーを絞り込むためのアイデアはいろいろとありますが、その１つが「両面待ちシグナルを見送る」というアイデアです。

「両面待ちシグナル」というのは、私の勝手な命名ですが、例えば次のような「153.50の下降ブレイクをもってショートをとるエントリーシグナルが与えられる見込み。154.05の上昇ブレイクのみが弱気の見方を取り消し、ロングを取るよう導くだろう」というシグナルです。

出所：XMTrading（以下同じ）

これに対し、最後の「ロングを取るよう導くだろう」というような文言のない、次のようなシグナルを「片面待ちシグナル」と呼んでいます。

シグナルの出現頻度は片面待ちの方がずっと多く、片面待ちが通常、両面待ちが例外と言っていいと思います。

両面待ちシグナルが出るのは、次のような局面です。

A　押し目・戻り目から反発し、直近高値・安値を更新してトレンドが継続する確率が高いが、さらに深く押し戻す可能性もある局面

B　押し目・戻り目から反発し、押し目買い・戻り売りが成功してトレンドが継続する確率が高いが、さらに深く押し戻す可能性もある局面

C　トレンドが転換する確率が高いが、押し目・戻り目から反発して元のトレンドに回帰する可能性もある局面

この他にもいろいろなケースがあるのですが、要は上昇・下降両方のシナリオがあり得る局面です。

つまり、買い方・売り方の攻防が激しくなり、不安定な相場になりがちな局面であると考えられます。

そこで、私は、「両面待ちシグナルを見送れば、不安定な相場でのエントリーを回避することができ、勝率と期待値が上がる」という仮説を立てたのです。

片面待ちシグナルと両面待ちシグナルの成績比較は、私が保有する2020年4月〜2022年3月（2年間）のデータで行うことも理屈の上では可能なのですが、あまりに作業量が膨大であるため、実際上不可能です。

そこで、2022年1月からは、個々のトレードについて片面待ちか両面待ちかを記録しています。

そして、2022年末に1年間の検証結果を公開するつもりだったのですが、そもそもこの面倒な記録作業をいつまで続けられるか分からないので、とりあえず現時点での分析を報告することとしました。

以下、XMシグナル全体、片面待ちシグナル、両面待ちシグナルについて、元手資金100万円で2022年1月から6月までトレードした場合の成績を比較します。

たった半年間のデータなので、まだ結論を出すことはできませんが、十分に参考になると思います。

（注１）
片面待ち・両面待ちの記録作業をいつまで続けられるか分かりませんが、続けられた場合は、随時記事を更新し、その際は記事の価格を値上げする予定です。

（注２）
本記事は、「XMシグナルの発注方法（基礎編）」および「XMシグナルの発注方法（応用編）」を読んでいただいた方に向けて書いたものです。

XMシグナル全体の成績

元手資金100万円で2022年1月から6月までトレードした場合のXMシグナル全体の成績は、次の通りです。

オリジナルシステム
　取引回数　405回
　累計損益　+326,315円
　勝率　59.8%
　平均利益　+12,929円
　平均損失　-17,194円
　リスクリワードレシオ　0.75
　期待値　+806円
　期待損益率　+4.7%

独自システム
　取引回数　405回
　累計損益　+718,993円
　勝率　52.3%
　平均利益　+25,186円
　平均損失　-23,940円
　リスクリワードレシオ　1.05
　期待値　+1,775円
　期待損益率　+7.4%

2022年1月〜6月 XMシグナル全体 累計損益推移