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仮想通貨自動売買BOT開発メモ

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仮想通貨取引所のAPIを使って自動売買BOTを開発する際の備忘録。
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#ビットコイン

順張り投資(トレンドフォロー戦略)のススメ

*この記事には筆者の思想が含まれます、投資は自己責任で! 売買戦略には大きく分けて順張り…

Zaifの取引履歴から取引数量合計とかを計算するpythonコード書いた+おまけ

取得単価とかの計算のために、pythonコードを書いた。 予め、zaifから取引履歴のcsvファイル…

bitbankの取引履歴をAPIを使って一括ダウンロード

年末になり、確定申告を意識する季節になりました。損益を確かめるには取引履歴をダウンロード…

銘柄分散よりも戦略分散?

仮想通貨同士の相関係数は高い 仮想通貨の有名どころを集めて相関係数を調べた。データはyahoo…

【自動売買BOT開発メモ】FTXでSTOP注文を出す前に

ftx = ccxt.ftx({ "apiKey": apikey,"secret": secret,})...result = ftx.create_order(pair, …

【自動売買BOT開発メモ】CCXT経由でFTXから未約定の条件付き注文を取得する

ftx = ccxt.ftx({"apiKey": apikey,"secret": secret,})open_order = ftx.fetch_open_orders(s…

RSIやDMI等の指標が、Pythonで計算したものとTrading View上での値が異なるのはなぜ?

Pythonを使って自前で計算したテクニカル指標が、Trading Viewで表示させた値と異なることがあります。また、異なる取引所のチャートをみると、同じ銘柄と指標でもやはり違う値になることがあります。 この違いは、移動平均の計算の違いによるものです。 RSIやDMIなどのテクニカル指標を計算する際に、その内部では、移動平均を使います。 例えば、RSIの計算方法は以下のように導入されることが多いです。 RS=(n日間の終値の上昇幅の平均)÷(n日間の終値の下落幅の平

方向性指数(DMI)の期間は14が本当に最適なのかBTC取引のバックテストで検証

DMIの期間として14が良く用いられているが、本当に14が最適なのか疑問に思ったので、ビットコ…

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ccxtを使ってbybitのBTC価格を取得する

準備python3とccxtライブラリを使用します。 pip install ccxt 必要ライブラリをインポートi…